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52 Wochen Hoch Scanner

52 Wochen Hoch Scanner und anschließender Pullback auf EMA

Ein 52 Wochen Hoch Scanner für mittel- bis langfristig ausgerichtete Trader. Danke an Dieter für diese Idee!
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Dieser Artikel für den 52 Wochen Hoch Scanner wurde inspiriert von einem Leser. Angesteckt durch meinen Artikel im TRADERS‘ wollte er nun einen Aktienscanner für ein bestimmtes Szenario entwickeln,

Der unten beschriebene 52 Wochen Hoch Scanner richtet sich eher an mittel- bis langfristig ausgerichtete Positions-Trader oder Trendfolger. Man muss aber immer bedenken: Ein Aktienscanner ist kein Handelssystem! Er gibt nur Vorschläge für handelbare Situationen. Damit man ein Setup handeln kann, muss eine passende Strategie, die weitere Komponenten enthält, entwickelt werden.

52 Wochen Hoch Scanner: Setup-Bedingungen

  • Die Aktie ist innerhalb eines Zeitraums X auf ein neues 52 Wochen Hoch/Tief gestiegen/gefallen.
  • Danach steigt/fällt die Aktie zurück an den 50er EMA im Tageschart, durchschlägt ihn aber nicht.
  • Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Trend.
  • Das 10tägige durchschnittliche Volumen liegt oberhalb von 100.000 Stück und der Preis ist größer als 3.

Insgesamt ist es nicht so einfach einen 52 Wochen Hoch Scanner zu entwickeln. Dies liegt daran, dass man erst einmal definieren muss, was ein neues 52 Wochen Hoch ist. Die meisten denken, dass ein neues 52 WochenHoch ein neues Allzeithoch darstellt. Dies ist aber nicht der Fall. Der Computer macht nur, was man ihm vorgibt und in diesem Fall gebe ich vor, dass höchste Hoch innerhalb von 52 Wochen zu suchen. Ob es sich dabei um ein neues Allzeithoch handelt, kann ich nicht feststellen. Dazu müsste ich alle verfügbaren Kursinformationen durchsuchen und dann den höchsten Punkt feststellen. Dies ist aufwendig und auch nicht Bedingung für diesen simplen 52 Wochen Hoch Scanner.

Um den 52 Wochen Hoch Scanner zu entwickeln ging ich wie folgt vor:

  1. Zuerst muss man sich das Setup genau überlegen. In diesem Fall wurde es von einem Leser vorgegeben und sogar grob skizziert. Wunderbar!
  2. Ich suche einen Chart, in der die Situation vorkommt. Ob es sich um einen aktuellen oder vergangenen Fall handelt, ist egal.
  3. Nun überlege ich, mit welchen Messinstrumenten (Indikatoren) ich diese Situation „messen“ kann. Es ist ähnlich wie bei einem Arzt. Dieser muss auch mithilfe eines Messinstruments eine Diagnose erstellen. Genau dies tue ich auch. Ich bereite Informationen (Preis, Volumen) so auf, dass ich damit eine Diagnose ableiten kann, ob eine Handlungssituation (beim Arzt: Handlungsbedarf) vorliegt oder nicht.
  4. Zur Überprüfung, ob ein neues Hoch vorliegt, muss ich also den Höchsten Preis der letzten 52 Wochen (~260 Tage) im Chart eintragen. Dies mache ich mithilfe des Donchian Kanal, der sowohl das letzte Hoch über x Perioden, als auch das letzte Tief über x Perioden anzeigt.
  5. Ob der Preis den 50er EMA berührt, kann ich feststellen, indem ich den 50er EMA in meinen Chart einzeichnen lasse.
  6. Den langfristigen Trend stelle ich über einen weiteren gleitenden Durchschnitt fest, den 200er EMA. Somit sehe ich sofort, wenn der 50er EMA oberhalb/unterhalb des 200er EMA liegt.
  7. Nun füge ich noch das Volumen hinzu und lege über den Volumen-Indikator einen 10er gleitenden Durchschnitt.
  8. Die Preisbedingung sehe ich ja generell über die Preisachse.

Nachdem ich nun die oberen Schritte getan habe, versuche ich mehrere Situationen im Chart zu finden, wo die gewünschte Handlungssituation auftritt. Dabei stelle ich meistens fest, dass es noch ein paar Kleinigkeiten zur Verbesserung gibt.

Verbesserungsvorschlag für den 52 Wochen Hoch Scanner Entwurf

Ich stellte relativ schnell fest, dass das Tief des Preises nicht immer exakt den 50er EMA trifft. Das liegt daran, dass andere Händler z.B. den 50er SMA nutzen, der oft an einer anderen Position liegt. Auch sind einige Händler versucht kurz vor dem erreichen des Durchschnitts bereits zu kaufen/verkaufen, damit sie noch großes Volumen erwischen. Oder es liegt ein weiterer Unterstützungs-/Widerstandsbereich in der Nähe des 50er EMA, welcher bereits eine Wende einleitet. 

Um dieses Problem ein wenig zu mildern und somit mehr Handlungsituationen in den Aktienscanner aufzunehmen, habe ich folgendes gemacht:

  • Ich habe eine Toleranzzone um den 50er EMA gelegt. Somit muss sich der Preis nun innerhalb dieser Zone aufgehalten haben, anstatt exakt den 50er EMA zu berühren.
  • Zur Hilfe habe ich mir die sog. Keltner Kanäle genommen. Dieses Preisband legt sich um einen gleitenden Durchschnitt und kann für verschiedene Situationen genutzt werden.
  • Nun muss ich den Wert nur so einstellen, dass der Preis nicht zu oft in das Band eindringt. Da der Keltner-Channel auf der Average True Range basiert, ist er unabhängig von einem prozentualen Wert. Dies hat einen Vorteil: Wenn ich einen prozentualen Kanal um den 50er EMA ziehe, bin ich abhängig von einem fixen Wert, z.B. 3%. Dies würde aber bedeuten, dass eine Aktie die durchschnittlich um 20% schwankt, evtl. nicht den 50er EMA erreicht, weil 3% hier zu wenig sind. Ebenfalls kann es sein, dass bei einer Aktie, die durchschnittlich um 5% schwankt, 3% viel zu viel sind. Somit muss ich also einen relativen Wert finden, der dies bereits einkalkuliert. Dies macht die Average True Range.
    Ich entschied mich dafür einen Wert von 0,5 zu nehmen. D.h. es wird ein Kanal mit der Hälfte der täglichen durchschnittlichen Schwankungsbreite (Average True Range) der letzten 10 Tage um die 50er EMA gezeichnet.

Mit der obigen Verbesserung finde ich nun auch Werte, die nicht perfekt den 50er EMA berühren.

Nachdem ich nun das gesamte Szenario aufgestellt habe, versuche ich dieses in ProRealtime in einen Indikator zu programmieren. Dies mach ich immer zuerst, da ich hiermit besser feststellen kann, ob die gewünschte Handlungsituation gefunden wird. Dieser Behilfsindikator gibt nur den Wert 1 oder 0 zurück (1=Signal liegt vor, 0=Signal liegt nicht vor). Somit sehe ich sehr schnell im Chart, ob mein Programmiercode das Handlungsmuster trifft oder nicht. Dies kann ich dann anhand von verschiedenen Charts überprüfen.

52 Wochen Hoch Scanner - Behilfsindikator in ProRealtime
52 Wochen Hoch Scanner: Hier sieht man den Behilfsindikator in ProRealtime. Er gibt nur 1 oder 0 zurück.

Ist soweit alles in Ordnung, kann ich beginnen den Indikator-Code in einen ProRealtime Screener Code zu übertragen. Die Unterschiede sind gering. Es gibt einige Funktionen, wie z.B. die timeframe Funktion, die nur im Screener funktioniert.

52 Wochen Hoch Scanner: Scannercode in ProRealtime
52 Wochen Hoch Scanner: Quellcode in ProRealtime.
Der kommentierte Code für 52 Wochen Hoch Scanner

Mit der Variable Dir wird die Richtung des Aktienscanners gesteuert. Dir = 1 sucht Long-Signale, Dir = 0 sucht Short-Signale.

Dir = 1

Nun wird in den Zeitrahmen „Wochenchart“ gewechselt. Dieses macht man über den timeframe(Zeitrahmen) Befehlt. Der Zeitrahmen wird in Klammern angegeben. Die beiden nächsten Variablen WHigh und WLow berechnen das höchste Hoch (Highest[x](high)) bzw. tiefste Tief (Lowest[x](low)) über einen bestimmten Zeitraum xWürde man statt high oder low close  in Klammern angeben, würde der höchste bzw. tiefste Schlusskurs über x Perioden gesucht werden. Man sieht also, dass sich die Befehle auch für andere Dinge eignen. Im Grunde genommen entsprechen die Befehle dem Donchian-Indikator.

timeframe(weekly)
WHigh = Highest[52](high)
WLow = Lowest [52](low)

Nun wird wieder zurück in den Tageschart gewechselt. Dies wird ebenfalls mit dem timeframe Befehlt gemacht, nur lautet diesmal die Angabe dailyDanach werden zwei gleitende exponentielle Durchschnitte berechnet: EMA 200 und EMA 50. Diese werden später benötigt. Die Variable ATR berechnet die AverageTrueRange über 10 Perioden im Tageschart, die für die Kelnter-Channels benötigt werden. UpperBand und LowerBand stellen den Keltner-Channel dar. Hierzu wird auf den 50er EMA die 0.5 AverageTrueRange hinzuaddiert bzw. abgezogen.

timeframe(daily)
LongEMA = ExponentialAverage[200] EMA = ExponentialAverage[50] ATR = AverageTrueRange[10] UpperBand = EMA+(0.5*ATR)
LowerBand = EMA-(0.5*ATR)

Nun wird es etwas schwieriger. Ich muss ja wissen, ob wirklich ein neues 52 Wochen Hoch erreicht worden ist. Dazu muss ich in der Vergangenheit schauen. Hier wird es schon wieder sehr subjektiv. Um wie viel Perioden möchte mann denn zurückschauen? In habe mich einfach für 10 Wochen entschieden. Je nach Bedarf kann das abgeändert werden. Wer z.B. lieber 20 Wochen zurückschauen möchte, erhöht den Wert hinter to einfach auf 20.
Über die Schleifenfunktion For wird nun also eine Schleife gestartet, die maximal 10 Mal durchläuft und über den Befehlt break abbricht, sobald ein positives Ergebnis eintritt. Mit der Überprüfung If Dir = 1 überprüfe ich die Einstellung des Scanners. Bei Dir=1 muss ich die Bedingungen für eine Long-Situation ausrichten, bei Dir=0 für eine Short-Situation. Dies sieht man entsprechend über die geänderten Bedingungen in der Variable test. Sobald die Überprüfung der Variable test positiv ist (somit wird test auf 1 gesetzt), wird die Variable result auf gesetzt und die Schleife mit break beendet. Ist die Prüfung negativ, wird result = 0 zurückgegeben.

For n=0 to 10 Do

if Dir=1 then

test = WHigh[n] > WHigh[n+1]

else

test = WLow[n] < WLow[n+1]

endif

if test then

result=1
break

else

result=0

endif

next

Nachdem ich nun weiß, ob ein neues Hoch oder Tief vorliegt, muss ich überprüfen, ob sich der Preis tatsächlich in meinen Keltner-Channels befindet/befunden hat. Dies mache ich in der Variable teszone. Je nach Richtung (long oder short) muss ich überprüfen, ob das Tief/Hoch (Low bzw. High) des heutigen Tages innerhalb des Bandes liegt, aber der Schlusskurs nicht oberhalb bzw. unterhalb des Bandes. Die Bedingung z.B. für das Long-Szenario für testzone bedeutet also: Tief ist kleiner des oberen Bandes und Schlusskurs ist oberhalb des unteren Bandes. Somit haben wir eine Situation eingefangen, bei der das Tief des heutigen Tages in das Band eindrang, aber der Kurs nicht unterhalb dessen schloss und somit auch nicht unterhalb des 50er EMA, der ja der Mittelpunkt des Bandes ist. Diese Bedingung hat natürlich auch Nachteile, da es z.B. beim Auftreten von Gaps die Bedingungen nicht mehr erfüllt werden können. Dies ist aber aus meiner Sicht ein guter Kompromiss.
Über die Variable ematest wird geprüft, ob es sich um einen Long- oder Short-Trend handelt, also der 50er EMA oberhalb oder unterhalb des 200er EMA liegt. Dies wird als Bestätigung hinzugefügt, um die Anzahl der Treffer in Seitwärtsphasen zu reduzieren.
Die beiden unteren if Bedingungen prüfen, wie auch oben, ob die Kriterien erfüllt sind. Wenn dies zutrifft, wird die Variable result auf 1 gesetzt. Wenn die Überprüfung negativ verläuft, wird zurückgegeben.

if result=1 then

if Dir = 1 then

testzone = Low<UpperBand and Close>LowerBand

ematest = LongEMA>EMA

else

testzone = Close<UpperBand and High>LowerBand

ematest = LongEMA<EMA

endif

if testzone then

if ematest then

result = 1

endif

else

result = 0

endif

endif

So … Jetzt habe ich Gewissheit, ob ein neues 52W Hoch/Tief vorliegt, ob der Kurs sich innerhalb der Keltner-Channels bewegt hat und ob der Trend in die präferierte Richtung verläuft. Im letzten Schritt sortiere ich noch Pennystocks und Aktien mit niedrigem Volumen aus. Dies kann aber je nach Bedarf angepasst werden. Über den Befehlt Screener wird die Screener-Funktion aufgerufen. In Eckigen Klammern wird angegeben welche Variablen den Wert besitzen müssen, damit die Aktie in die Ergebnisliste aufgenommen wird.

PrVolTest = Average[10](volume) > 100000 and close>3

Screener

Du kannst dir einfach die Code-Zeilen ohne die Kommentare herauskopieren und im ProRealtime Screener einfügen. Wie man einen Scanner anlegt, erfährst du hier.

Das obige Beispiel zeigt, dass es für alle Szenarien eine Möglichkeit gibt, einen Aktienscanner zu programmieren. Auch wenn ich mich wiederholen: Dies ist aber keine Handelsstrategie. Ein Aktienscanner kann ein Bestandteil einer Strategie sein, aber dazu gehört noch einiges mehr.

Natürlich muss man auch Kompromisse bei einem Scanner eingehen. Man wird es nie schaffen wirklich alle auftretenden Signale zu finden. Allein schon der Kompromiss, dass ich 10 Wochen zurückschaue und nicht 11 Wochen wird einige Signale aussortieren. Dies ist aber nicht schlimm, wenn ich in einem großen Markt suche und somit viele Handlungssituationen finde. Man kann den Scanner auch weiter optimieren, aber hier wird die Gefahr groß, dass man am Ende zu viele Kandidaten findet und sich somit selber unter Druck setzt.


Spannende und empfehlenswerte Bücher zum Thema

Es gibt kein direktes Buch zum Thema Donchian Kanal. Daher kann ich hier nur allgemeine Bücher empfehlen, die ich für lesenswert halte.

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© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

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