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ADX Indikator im Trading. Interpretation und Einsatz.

ADX Indikator – Interpretation, Trading und Einsatz

Der ADX Indikator ist ein wertvoller Indikator im Trading. Im Artikel geht es um Interpretation und Einsatz als Infomationsgeber und Filter.
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Vielen ist der ADX Indikator (ADX = Average Directional Index) bekannt, man findet ihn in fast jeder Software. Doch die meisten wissen nicht so richtig, wie und wofür man ihn einsetzen kann. Auf vielen Internetseiten ist immer wieder zu lesen, dass man den ADX als Trendstärke Indikator einsetzen kann und das die Niveaus 20/25/30 als Definition für einen Trend gesehen werden können. Diese Interpretation ist jedoch nicht richtig bzw. nur die halbe Wahrheit.

Wie schon LeBeau und Lucas im legendären Werk „Börsenanalyse mit dem Computer*“ festgestellt haben, ist beim ADX Indikator der absolute Wert nicht entscheidend, sondern die Richtung. Tendiert der ADX Indikator nach oben, also steigt er, nimmt ein Trend an stärke zu – fällt er, schwächt sich der Trend ab. Ob der ADX Indikator das Niveau von 20, 25 oder 30 erreicht hängt oft davon ab, wo er sich vorher befunden hat. Beginnt der ADX Indikator z.B. bei einem Wert von 9 zu steigen, schafft er es möglicherweise nicht mehr auf das Niveau von 30 oder dreht kurz über 30 wieder ab. Für einige Anwendungszwecke ist dies nicht wichtig, aber orientiert man sich an festen Werten, verpasst man so manchen Trend.

ADX Indikator Interpretation und Erfahrung

Folgende Erfahrungen habe ich mit dem ADX Indikator gesammelt. Gerade die richtige Interpretation des ADX Indikator ist wichtig,

  1. Hat sich ein starker Trend in einer Aktie etabliert, rutscht der Indikator bei einer Konsolidierung meist nur kurz unter das Niveau von 25 um danach wieder anzusteigen. Das Niveau ist also stark davon abhängig wo der ADX Indikator sich vorher befunden hat und wie die Konsolidierung ausfällt. Somit ist es schwierig sich an einem festen Niveau z.B. mit einem ProRealtime Screener zu orientieren. Besser man nutzt gleitende Durchschnitte, um eine Steigung des Indikators festzustellen.
  2. Oft beginnen die besten Ausbrüche aus einer Konsolidierung, wenn der Indikator sich in der Nähe von 15 befindet und ansteigt. Dies zeigt eine deutliche Konsolidierung an.
  3. Man sollte eine Bestätigung des Indikators abwarten bzw. beobachten. Ein gleitender Durchschnitt auf den ADX Indikator bietet sich hier an. Wenn man den Indikator mit 14 Perioden nutzt, reicht ein gleitender Durchschnitt von 7.
  4. Die Veränderungsrate des ADX zum Vortag gibt Aufschlüsse über die Trendzunahme. Liegt diese deutliche über 1, nimmt der Trend stark zu.
  5. Ein Einstellung mit der Periode 18 verhält sich „sauberer“. Dies wurde auch von LeBeau und Lucas festgestellt.
  6. Der ADX kann sich länger als man denkt oberhalb von 30 oder sogar 40 halten. Die oberen Niveaus sagen nichts darüber aus, ob ein Trend zum erliegen kommt. Selbst ein nachgebender ADX zeigt nur an, dass der Trend konsolidiert. Die Aktie kann aber trotzdem steigen.
  7. Der Indikator funktioniert sehr gut im Wochenchart und kann als Filter (ähnlich dem RSL) eingesetzt werden.

Ich habe den ADX Indikator zur Prüfung eingesetzt, um Aktien zu finden, die sich in einer Konsolidierung befinden und hieraus ausbrechen. Dazu schaue ich, dass der Wert bei der Aktie in der Nähe vom Niveau 15 dreht. Dies zeigt eine zunehmende Stärke an. Erreicht der Wert das Niveau 30 (oder 25 bei 18 Perioden Einstellung) und hält sich konstant darüber, ist ein stärkerer Trend etabliert und der Trailing-Stop kann in der Regel enger gesetzt werden. Die Aktie gleitet meist nicht mehr unter den EMA 20. Fällt der Indikator unter das Niveau von 30 bei einer Aktie die vorher einen starken Trend hatte, bedeutet dies nur, dass eine Konsolidierung beginnt. Es ist kein Verkaufssignal!

Fazit zum ADX Indikator

Für mich kann der ADX Indikator ein wichtiger Informationsgeber und ein Filter sein. Er gibt mir niemals Kauf- oder Verkaufssignale, aber er liefert mir Informationen, ob eine Aktie sich in einer Konsolidierung befindet oder nicht und welche Taktik man für Einsteig/Ausstieg wählen soll. Zudem kann man feststellen, ob eine Aktie sich in einem Trend befindet oder nicht. Diese Information kann wertvoll sein, lässt sich aber mit anderen Indikatoren ebenfalls feststellen. Mein Fazit fällt also eher gemischt aus. Man sollte sich immer fragen wozu man diese Information benötigt und ob man diese nicht mit einem anderen Indikator einfacher erhält, der auch weniger Interpretationsspielraum lässt.


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