Swingtrading: Timing – Das A und O!

Eine der wichtigsten Handelssytem-Komponenten beim kurzfristigen Trading (Swingtrading) ist das Timing. Als Timing bezeichne ich das Erkennen der Rahmenbedingungen, unter denen das eigene Handelssystem am besten funktioniert und ein risikoarmer Einstieg möglich ist. Als Swingtrader handele ich mit den Märkten und mit dem Trend. Ich weiß, dass Einzelwerte mit dem Markt steigen und fallen. Es ist eher die Ausnahme, dass sich eine Aktie gegen den aktuellen Markttrend stellt. Wenn sie dies doch tut, dann ist das Potential meist nicht so hoch. Ich suche bewusst Situationen in denen neue Käufer/Verkäufer in den Markt kommen und damit Momentum hineinbringen. Nur frisches Kapital oder frischer Kapitalabzug bringen entsprechende Bewegungen auf die ich aus bin.

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Doch wie erkennt man die Situationen und bekommt ein gutes Timing hin? Natürlich muss man sagen, dass ein fehlerloses Timing nie und nimmer möglich ist. Man wird sich täuschen und gerade in volatilen Zeiten wird das Timing zunehmend schlechter. Doch auch hier gibt es eine Möglichkeit: Dem Markt fernbleiben. Auch das zählt als Timing. Man muss wissen, wann man lieber aus dem Markt fernbleiben sollte.

Um risikoarme Einstiege zu finden sollte man sich zuerst den Gesamtmarkt anschauen. Also werden Aktien z.Zt. mehr gekauft oder verkauft? Wer amerikanische Einzelwerte handelt wird sich sicher den S&P 500 anschauen, wer europäische Werte handelt, kann sich den Stoxx 600 nehmen. Ist man als Trader z.B. auf deutsche Aktien spezialisiert sollte man sich den DAX oder alle drei Indizes (DAX, MDAX, TECDAX) anschauen.

Zuerst bestimme ich den kurzfristigen Trend. Dies mache ich mit zwei gleitenden Durchschnitten (z.B. 10er und 30er). Somit kann ich auf den ersten Blick erkennen, in welche Richtung der Markt kurzfristig tendiert. Wenn der kurze Durchschnitt über dem längeren liegt, werden hauptsächlich Long-Positionen eingegangen. Liegt der kurze Durchschnitt unter dem langen, werden hauptsächlich Short-Positionen gehandelt. Nur sollte man sich nicht täuschen. Auch dies ist nicht der heilige Gral, sondern dient nur zum Filtern der Trades und damit zur Beschränkung des eigenen Handelswillen. Sicherlich wird man auch in einem Long-Markt Short-Einstiege finden. Doch ist es nicht selten, dass diese nur kurz anlaufen und dann mit dem allgemeinen Markttrend drehen.

Als zweites wichtiges Werkzeug setze ich den Williams-Percent-Range-Indikator ein. Dieser Indikator hilft mir sehr kurzfristige Rücksetzer einzuschätzen und erlaubt eine kurzfristige technische Betrachtung, ob ein Markt als überkauft oder überverkauft anzusehen ist. So wird z.B. in einem Long-Markt erst über neue Long-Positionen nachgedacht, wenn der Indikator in den überverkauften Bereich eindringt und aus diesem wieder hervorkommt. Aber auch dieser Indikator ist nicht perfekt. Gerade in starken Momentum-Märkten liefert er keine guten Signale. Das muss man wissen und entsprechend berücksichtigen.

Das dritte ist eigentlich das wichtigste: Charttechnische Analyse. Was macht charttechnische Analyse eigentlich? Sie identifiziert Preisniveaus im Chart bei denen die Möglichkeit besteht, dass erneut das Angebot die Nachfrage übersteigt bzw. die Nachfrage das Angebot. Warum ist das so? Weil es schon immer so war 😉 Als Analyst gehe ich davon aus, dass sich die Vergangenheit und damit Muster, die von den Marktteilnehmern im Preisverlauf erzeugt werden, wiederholt. Wurde schon oft auf dem Niveau von z.B. 5000 Punkte gekauft, werden auch zukünftig Marktteilnehmer diese Marke beachten. Käufer werden sich wieder dafür interessieren hier zu kaufen, Verkäufer werden hier nicht mehr verkaufen. Dies ist natürlich eine individuelle Interpretation. Jeder Analyst interpretiert einen Chart anders. Daher muss man eine Bestätigung abwarten. Wird eine Trendlinie wirklich gebrochen? Prallt der Kurs tatsächlich von diesem Niveau ab? Wird eine SKS-Formation wirklich getriggert? Ohne eine Bestätigung bringt die Prognose nichts und ist nur eine individuelle Interpretation einer Datenreihe. Es ist viel zu gefährlich nicht die Bestätigung abzuwarten, weil einem das eigene Gehirn zu viele Streiche spielt.
Aber kurz zusammengefasst: Charttechnische Analyse ist die direkte Interpretation von Angebot und Nachfrage. Wir reduzieren alle Gedanken und Kauf-/Verkaufsgründe aller Marktteilnehmer in einem Chart und suchen hier nach Anhaltspunkten für das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage.

Zusätzlich zur Analyse des Hauptmarktes sollte man sich Einzelwerte aus diesem Anschauen. Die meisten Indizes sind gewichtet und daher haben einzelne Werte mehr Einfluss auf diesen. Ich schaue mir täglich ca. 250 Einzeltwerte (in meinen Scannern) an und bekomme hierdurch einen guten Eindruck wie sich Angebot und Nachfrage verhalten. Was wird gekauft und was verkauft? Gibt es mehr Aktien in den Long-Scannern oder in den Short-Scannern? Werden aktuell nur Shorts in den schwächsten Aktien aufgelöst oder werden Trendaktien gekauft? Bilden sich heute bestimmte Kursmuster in vielen Aktien? Oder beeinfluss einige Schwergewichte den Index mit starken Bewegungen und die Masse bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung?
Zur Einschätzung kann auch eine zusätzliche Sektoranalyse der Stoxx 600 Sektor-Indizes und eine weitere Marktbetrachtung der größeren Weltmärkte (USA, Asien, Öl, EUR/USD, Gold, Anleihen) helfen. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass man die Sache nicht verkompliziert. Eine Intermarketanalyse hilft, aber eher im großen Rahmen. D.h. eine wöchentliche Intermarketanalyse reicht aus.

Also diese vier Aspekte: Kurzfristiger Trend, überkauft/überverkauft, charttechnische Analyse und Betrachtung von Einzelwerten/Sektoren lassen mich eine Einschätzung treffen, ob es an der Zeit ist, Positionen in den Markt zu geben oder nicht. Gerade dieses „nicht“ ist auch ein wichtiger Aspekt. Wann man „auf seinen Händen sitzen“ sollte und nicht sich die Hände am Markt verbrennt muss man erkennen. Es ist aber auch Erfahrung die hier eine Rolle spielt. Das Fernbleiben aus dem Märkt hilft einem den Kopf wieder klar zu bekommen und das Kapital zu schützen. Denn ich will nur in den Situationen im Markt sein, wo meine Strategie am besten funktioniert und ich die Rückendeckung des allgemeinem Trends habe.

Mehr Informationen und Herkunft des Modells: http://www.swing-trade-stocks.com (eine wirklich empfehlenswerte Seite!)

Trading: RSL Indikator in Pro-Realtime – RSI Levy

Aufgrund einer Nachfrage in der Facebook Gruppe Swingtrading Germany poste ich hier noch mal den Code und die Anleitung zum erstellen des RSL Indikators. Der Indikator wurde nicht von mir entwickelt, sondern von Robert Levy (bereits vor etlichen Jahren). Ich setze diesen Indikator zur Bestätigung meiner Moving Averages (200 und 400 EMA) ein. Hiermit bestätige ich einen starken Trend in einer Aktie. Den RSL setze ich mit einer Periode 400 ein. D.h. ich vergleiche den heutigen Schlusskurs mit der 400er Moving Average. Je weiter der Kurs von dem Durchschnitt entfernt ist, desto stärker ist der Trend.

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Wenn ihr den Indikator für euren Screener verwenden wollt achtet bitte darauf, dass der Aufruf richtig geschrieben ist. Er muss CALL „RSI Levy“ heißen (xxxxxx bitte durch gewünschte Einstellungen ersetzen). Den Namen (hier „RSI Levy“, großes i bei RSI) könnt ihr selber vergeben, wenn ihr den Indikator erstellt.

Code für Pro-Realtime:

Code einfach per copy and paste in das Fenster von Pro-Realtime kopieren. Vorher natürlich „Indikator erstellen“ klicken.

RSL = average(close)/average[GL](close)
return RSL

Weitere Schritte:

Bitte zwei Variablen anlegen: PRSL und GL. Einstellungen findet ihr unten. Ihr könnte Variablen erstellen, wenn ihr rechts im Fenster auf „Hinzufügen“ klickt.

 

SAP Tageschart

Swingtrading: SAP Beispiel Swingtrade

In diesem Artikel möchte ich einen konkreten Trade als Musterbeispiel zeigen. Bitte umbedingt beachten, dass es sich hierbei nur um zur Schulung erstelltes Material handelt und nicht eine konkrete Handelsaufforderung ist (s. Haftungsausschluss).

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Hintergründe zum Setup:

  • Europäischen Märkte befinden sich in einer kurzfristigen Aufwärtssituation. Long-Trades sind erlaubt und werden bevorzugt.
  • Aktie befindet sich in einem längerfristigen Aufwärtstrend (EMA 200 > EMA 400, RSL 400 > 1).
  • Aktie gehört zu den Top-Werten im Screener und befindet sich in unmittelbarer Nähe oder über dem 52W Hoch.
  • Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (MA 10 > EMA 30).
  • Aktie hat ein bullishes Muster ausgebildet. Bei SAP: Bullish Engulfing, prallt von Unterstützung ab.
  • Volumen steigt an. (Über diesen Punkt kann man sich streiten, da gestern bei einer negativen Kerze ein höheres Volumen auftritt).

Tradingplan für diese Situation:

  • Gekauft wird das kurzfristige Momentum der Aktie bei Trendfortsetzung.
  • Setup ist gegeben und als bullish zu werten.
  • Einstieg erfolgt über der aktuellen Kerze bei 52,74 EUR.
  • Stop-Loss wird automatisch mit der Kauforder aufgegeben: 50,68 EUR.
  • Das Risiko pro Aktie beträgt somit 2,06 EUR.
  • Bei einer Equity von z.B. 25000 EUR wird 1% riskiert: 250 EUR. Damit können 111,65 also 111 Aktien gehandelt werden, wenn man 20 EUR als Gebühren kalkuliert.
  • Initiale Positionsgröße wäre 5854,14 EUR. Dies entspricht etwa 23% der Equity. Bei 20% Margin (Hebel 5) beträgt die benötigte Margin 1170,83 EUR.
  • Ziel 1: Break-even bei ca. 55 EUR. Hier soll 50% der Position verkauft werden. Damit wären 125,43 EUR verdient. Die restliche Position sollte dann break-even abgesichert werden und weiterlaufen.
  • Ziel 2: ca. 57,7 EUR. Das wären dann 275,28 EUR.
  • Bei erfolg ergibt sich somit ein Gewinn von 400,71 EUR. Dies entspricht dem 1,6 fachen des Risikos. Also ein CRV von 1,6.
Dieses CRV wäre als mäßig zu betrachten und man muss sich in diesem Fall fragen, ob man diesen Trade überhaupt eingeht. Ziel sollte eher ein CRV > 2 sein. Sicherlich könnte man auch den Plan des Teilverkaufs am ersten Ziel streichen. Jedoch würde man hierdurch einem höheren Risiko ausgesetzt werden. Dies muss man individuell entscheiden.
Wichtig ist, dass man ebenfalls die Stopps anzieht, wenn die Aktie in die geplante Richtung läuft. Selbst wenn das Ziel 1 nicht erreicht wird, sollte der Trade bereits ein Stück aus dem Risiko sein.
Ebenfalls sollte man als Trader schauen, ob ein Equityanteil von 23% den eigenen Risikovorstellungen entspricht. Bei einem Opening-Gap von z.B. 10% wären dies immerhin mehr als 580 EUR Verlust und damit mehr als 2% des Kontos. Wenn man nur eine Position handelt ist dies sicherlich noch ok. Wenn man aber 10 Positionen im Depot hat, sollte man schon genauer auf den Equitiy-Anteil schauen.

Grifols mit starken Aufwärtstrend. Trailing-Stop sichert Gewinne und reduziert potenzielles Risiko.

Trading: Stoppen kann so einfach sein! Trailing-Stops schützen die Gewinne und minimieren die Verluste.

Immer wieder lese und höre ich über die kompliziertesten Stopp-Strategien. Wie setze ich den initialen Stop-Loss richtig? Wie kann ich meine Gewinne mit Stops absichern? Soll ich nun den Stop-Loss auf 50,5 oder lieber 50,48 setzen?

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In meinen Augen sind dies nicht wichtige und entscheidende Fragen. Ich weiß nicht, wie sich der Preis bewegen wird und ob es besser ist bei 50,5 oder 50,48 den Stopp zu setzen. Dieses akzeptierte Nichtwissen macht es in meinen Augen einfacher den Stopp zu setzen. Das Hauptziel ist immer dasselbe: Begrenzung der Verluste und Maximierung der Gewinne. Denn am Ende entscheidet das Gewinn/Verlust-Verhältnis ob eine Strategie erfolgsversprechend ist oder nicht. Die wichtigen Fragen drehen sich also um die Minimierung von Verlusten und Maximierung von Gewinnen. Verluste zu minimieren schließt zwei Typen ein: Der initiale Stopp zu Minimierung des maximalen Verlustes bei einem Trade und die Minimierung des potenziellen Verlustes einer offenen Position bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne. Letzteres meint nichts anderes als den Gewinnern den Freiraum zu geben, die sie zur Maximierung benötigen.

Doch bedarf es dazu komplizierter Techniken? Sicherlich sind einige Indikatoren interessant und können Aufgaben übernehmen. Als Beispiel seien hier Supertrend Indikator und Parabolic SAR genannt. Doch letztendlich geht es (gerade beim Swingtrading) darum, die Preisbewegung zu handeln und Robustheit im System durch Einfachheit zu erzeugen. Was bietet sich hier besser an als der klassische Trailing-Stop? Ein klassischer Trailing-Stop ist nichts anderes als die Stop-Order, die dauerhaft im System liegt, regelmäßig anzuziehen. Beim Swingtrading bietet sich hier ein sehr kurzer Zeitraum an. Zum Beispiel könnte man einen 2-Tages-Tief Trailing-Stop verwenden oder sogar einen 1-Tages-Tief-Trailing-Stop. Beim ersteren wird die Stop-Order auf das Tief (oder bei Shorts auf das Hoch) der letzten zwei Handelstage (oder Kerzen) gesetzt. Ist das gestrige Tagestief tiefer als das heutige, wird der Stop-Loss auf das gestrige gesetzt. Ist das heutige Tief tiefer als das gestrige, nutzen wir das heutige Tief als Stopp-Marke. Natürlich sollte man nicht vergessen, ein paar Cent Abstand zu tief zu lassen, damit man nicht durch Zufall direkt ausgestoppt wird. Auch könnte man sich hier eine Regel einfallen lassen, um den Prozess noch mehr von emotionalem Verhalten abzuhalten und die Entscheidung zu rationalisieren. Beispielhaft bietet sich ein prozentualer Betrag (z.B. 0,1% unter dem Tief) oder ein Teil der ATR an.

Beim initialen Stopp kann man es auch einfach halten. Er kommt einfach unter das Tagestief der heutigen Kerze. Wenn z.B. für morgen ein Einstieg geplant wird, kommt der intiale Stopp unter die heutige Kerze. Das ist simple und lässt nicht viel Interpretationsspielraum.

Natürlich muss jeder selber wissen und ausprobieren/testen welche Stopps sich am besten in das eigene Handelssystem einfügen. Jedoch gerade beim Swingtrading müssen die Verluste gering gehalten werden, da hier die Handelsfrequenz höher ist. Ein schnell nachlaufender Trailing-Stopp bietet sich gut an. Setzt man Indikatoren (wie z.B. Parabolic SAR) ein, läuft man Gefahr sich zu stark an diesen zu orientieren und das Trading hierauf auszurichten. Doch Indikatoren haben liefern oft Fehlsignale oder können falsch interpretiert werden. Der Preis hat immer recht, denn er ist, neben dem Volumen, der einzig wahre Wert beim Trading.
Ich selber nutzte beim Swingtrading einen 2-Tages-Tief-Trailing-Stop. Hierdurch kann ich meine potenziellen Verluste meist nach 2 Tagen halbieren (also auf >0,5R). Zusätzlich werden die Gewinne bei den Gewinnpositionen maximiert. Und eine Wahrheit gilt auch weiterhin, die perfekt durch diese Art der Trailing-Stopps bestätigt wird: Die Trades die gleich am Anfang kräftig in den Gewinn laufen, sind die besten!

Video: Einsatz von Screener beim täglichen Trading

In diesem Video erläutere ich die Theorie und Praxis von einem Screener. Damit kann täglich viel Arbeit beim Trading eingespart werden und die Konzentration für die Werte genutzt werden die am besten zum Handelssystem passen. Was man bei einem Screener beachten muss, wie diese aufgebaut sein sollten und wie man einen Screener programmiert, wird in diesem Video angerissen.

Ich setze mehrere Screener beim täglichen Swingtrading in verschiedenen Aktienmärkten ein. Somit muss ich nicht hunderte von Werten durchschauen. Mein Screener zeigt nur Werte an, die für mich interessant sind.

Video: Morpheus Trading Group zeigt SWINGTRADING Einführung

Kleine Swingtrading Einführung von der Morpheus Trading Group. Nett für alle die nicht so viel mit dem Begriff anfangen können 🙂 Aber: Jeder muss selber wissen, ob Tradingservices einen weiter bringen. Für Anfänger mit Sicherheit gut geeignet, aber real traden sollen man dies nicht. Letztendlich ist es der „Holy Grail“ seinen eigenen Stil zu finden.


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© Copyright 2018 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger
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