Werbung
USD/CAD im Tageschart - EMA 9/20 ADX Trading-System

Das EMA 9/20 ADX Trading-System

Das EMA 9/20 ADX Trading-System ist ein Momentum-Trading-System. Es ermöglicht risikoarme Einstiege, die jedoch ein wenig mehr individueller Interpretation bedürfen. Im Artikel wird der Ansatz kurz vorgestellt …
Ein gutes Trading-System muss zum Trader passen. Ansonsten wird man nicht in der Lage sein, das Trading-System auszuführen und langfristig profitabel zu handeln.

Werbung

Im letzten Artikel Passt dein Trading-System zu dir? habe ich das EMA 9/20 ADX Trading-System kurz vorgestellt. Die Idee zu diesem Trading-System habe ich bereits vor einigen Jahren gehabt und es auch kurzzeitig selber gehandelt. Ich fühlte mich aber mit dem Trading-System nicht wohl. Mich haben hier vor allem zwei Gründe getrieben:

  1. Individuelle Chart-Muster. Da Chart-Muster generell individuell interpretiert werden, sind diese immer mit großer Unsicherheit verbunden. Ich mag es nicht, wenn die Trading-Signale nicht klar identifiziert werden können. Fragt man 10 Trader, was ein Dreieck-Muster ist, wird man 10 unterschiedliche Antworten erhalten.
  2. Zu große Positionsgrößen. Da bei diesem Trading-System der Stop-Loss sehr eng gesetzt wird, entstehen sehr große Positionsgrößen. Kommt es bei der Position zu einer Kurslücke (Gap) in die Gegenrichtung, sind große Verluste möglich. Hier lässt sich jedoch Abhilfe schaffen, wenn man ein kleineres Risiko wählt (z.B. 0,5% oder 0,25% des Kapitals).
Peabody Energy im Tageschart
In diesem Chart sieht man gleich mehrere Einstiegsmöglichkeiten. Es zeigt jedoch auch, dass der Signal-Indikator noch optimiert werden muss, da er nicht jedes Signal erwischt.

Einstieg und Ausstieg beim EMA 9/20 ADX Trading-System

Vorweg sei gesagt, dass dieses Trading-System nur ein Beispiel ist und keinen vollständigen Handelsansatz darstellt. Es sollte mit einem passenden Risikomanagement kombiniert werden, was auf den Trader individuell zugeschnitten ist.

Das Trading-System versucht während einer starken Momentum-Bewegung einen Rücksetzer zu nutzen, um eine risikoarme Position aufzubauen. Dabei werden folgende Indikatoren genutzt:

  • ADX: Er misst die Stärke der vorherrschenden Bewegung. Der ADX-Wert sollte möglichst hoch sein. Werte größer 30 oder 40 eignen sich gut. Man will schließlich nur die stärksten Bewegungen handeln. Zudem muss das Handelsinstrument in einem Trend sein, was der ADX ebenfalls sicherstellt. Mehr Informationen zum ADX findest du auch hier: ADX – Verschiedene Einsätze des Indikators.
  • EMA: Es werden zwei gleitende Durchschnitte eingesetzt: 9 und 20. Der EMA wird gewählt, da dieser die letzten Kursdaten höher gewichtet und sich somit schneller an neue Kurstrends anpasst. Die Werte 9 und 20 sind eher willkürlich gewählt. Der Wert 9 liegt relativ nahe am Kurs. Man kann aber auch 8 oder 10 wählen. Bei langfristigeren Trading-Ansätzen könnte man auch mit 20 und 50 experimentieren. Hier muss man jedoch auch den ADX justieren. Mehr zum Thema EMA findest du auch hier: Gleitende Durchschnitte im Trading.

Beim Ein- und Ausstieg ist ein wenig mehr Interpretation erforderlich. Gerade der Einstieg ist eher individuell gewählt, da er auf Chart-Mustern basiert.

  • Einstieg Long: ADX ist größer 30, EMA 9 größer EMA 20. Preis bildet eine Flagge, Dreieck oder Range am EMA 9. Bei Bruch des Musters wird eine Position in Trendrichtung aufgebaut.
  • Einstieg Short: ADX ist größer 30, EMA 9 kleiner EMA 20. Preis bildet eine Flagge, Dreieck oder Range am EMA 9. Bei Bruch des Musters wird eine Position in Trendrichtung aufgebaut.

Beim Ausstieg sind mehrere Ansätze möglich. Sie sollten für den Trader mit seinen Vorlieben kompatibel sein:

Von Teilverkäufen oder Gewinnmitnahmen würde ich eher abraten. Es geht darum, die Gewinntrades so groß wie möglich zu machen.

Twitter im Tageschart
Hier ein Setup bei Twitter. Das Signal ist schon länger her. Es zeigt jedoch, dass das Setup oft auftritt, nach dem ein Unternehmen positive News veröffentlicht hat.

Risikomanagement

Das Risikomanagement sollte individuell auf den Trader abgestimmt werden. Ich würde generell nicht mehr als 1% des Gesamtkapitals riskieren.

Dennoch stellt sich die Frage, wo man den initialen Stop-Loss platziert. Hierfür gibt es meines Erachtens vier Varianten:

  • Oberhalb/unterhalb des Musters, z.B. oberhalb der Begrenzung einer Flagge oder Range.
  • Oberhalb/unterhalb der letzten Kerze. Hiermit ist die Kerze des Einstiegs gemeint.
  • Oberhalb/unterhalb des EMA 9. Dieser ist jedoch ggf. weiter entfernt, so dass sich ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis ergibt.
  • 2fache ATR: Hier nutzt man die Average True Range, um den initialen Stop-Loss festzulegen.

Da man mithilfe des initialen Stop-Loss die Positionsgröße berechnet, sollte man einen Stop-Loss wählen, der ein möglichst großes Chance-Risiko-Verhältnis ermöglicht. Ich persönlich finde die Variante „Oberhalb/unterhalb der letzten Kerze“ reizvoll. Ein Trade sollte möglichst sofort in den Profit laufen und nicht mehr umkehren. Der Nachteil ist sicherlich, dass diese Variante kaum Spielraum lässt und man ggf. schnell ausgestoppt wird.

Schlussbetrachtung

Das EMA 9/20 ADX Trading-System ist nicht für mich gemacht. Vielleicht gibt es jedoch andere Trader, die Ansätze daraus übernehmen können. Ich vermute, dass dieses Trading-System vor allem funktioniert, wenn Trends in den Märkten herrschen oder eine Aktie mit positiven/negativen Nachrichten überrascht. Da ich hier keine weiteren Nachforschungen angestellt habe, kann ich dazu momentan wenig schreiben.


Trading-Bücher zum Thema

Hier eine kleine Auswahl empfehlenswerter Literatur zum Thema. Wer weitere Bücher sucht, findet diese hier: Trading-Bücher.

Handelssysteme die wirklich funktionieren: Erfolgreich automatisiert handeln
Meine Bewertung: starstarstarstar
von Thomas Stridsman
"Sehr viel zum Thema Backtesting. Wer wissen will, wie man erfolgreiche Trading-Systeme baut und testet, sollte sich dieses Buch genauer anschauen! Mehr für erfahrene Trader geeignet. Rezension gibt es hier im Blog."
Jetzt bei Amazon kaufen
Technische Analyse der Finanzmärkte: Grundlagen, Strategien, Methoden, Anwendungen. Inkl. Workbook
Meine Bewertung: starstarstarstar
von John J. Murphy
"Ein großartiges Nachschlagewerk. Es werden sehr viele Indikatoren und Techniken erklärt. Ein absoluter Klassiker und Bestseller!"
Jetzt bei Amazon kaufen
Clever Traden mit System Clever traden mit System: Erfolgreich an der Börse mit Money Management und Risikokontrolle
Meine Bewertung: starstarstarstarstar
von Van K. Tharp
"Das Buch gehört zu meinen Top-3 Trading Büchern! Es beinhaltet alles, was ein Einsteiger braucht und so manche Erkenntnis für Fortgeschrittene. Unter anderem geht es auch viel um das Thema Trading-Systeme und die Hintergründe."
Jetzt bei Amazon kaufen
GEFÄLLT DIR DIESER ARTIKEL?
Dann jetzt anmelden und kostenlos neueste Artikel per E-Mail erhalten!
* natürlich gebe ich deine E-Mail niemals an Dritte weiter!


Das EMA 9/20 ADX Trading-System
5 (100%) 3 votes

Werbung

© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

GEFÄLLT DIR DIESER ARTIKEL?
Dann jetzt anmelden und kostenlos neueste Artikel per E-Mail erhalten!
    Was dich erwartet:
  • Denkanstöße für dein Trading
  • Mehr Wissen zum Thema Trading-Systeme
  • Risiko- und Moneymanagement Beiträge
  • Buchempfehlungen & Trading-Videos
  • Erfolg, Motivation und Selbstverbesserung
* natürlich gebe ich deine E-Mail niemals an Dritte weiter!
GEFÄLLT DIR DIESER ARTIKEL?
Bekomme zukünftig alle Neuigkeiten über meine Facebook Seite:
GEFÄLLT DIR DIESER ARTIKEL?
Dann jetzt anmelden und kostenlos neueste Artikel per E-Mail erhalten!
* natürlich gebe ich deine E-Mail niemals an Dritte weiter!
GEFÄLLT DIR DIESER BLOG?
Dann jetzt anmelden und kostenlos neueste Artikel per E-Mail erhalten!
    Was dich erwartet:
  • Denkanstöße für dein Trading
  • Mehr Wissen zum Thema Trading-Systeme
  • Risiko- und Moneymanagement Beiträge
  • Buchempfehlungen & Trading-Videos
  • Erfolg, Motivation und Selbstverbesserung
* natürlich gebe ich deine E-Mail niemals an Dritte weiter!
GEFÄLLT DIR DIESER ARTIKEL?
Dann jetzt anmelden und kostenlos neueste Artikel per E-Mail erhalten!
* natürlich gebe ich deine E-Mail niemals an Dritte weiter!