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Extrem geringe ATR und außergewöhnliche Trading Chancen

Extreme Werte in der ATR können lukrative Setups aufzeigen …
Eine extrem geringe Volatilität bietet für Trader gute Chancen. Ereignisse, die nur sehr selten vorkommen, haben meist große Auswirkung und sagen etwas über die Beschaffenheit eines Marktes aus. Ein Crash beispielsweise ist eine klare Aussage von Marktteilnehmern, die nur selten vorkommt, aber große Auswirkung hat. Dasselbe gilt auch für Werte aus Indikatoren, die sich vom Preis ableiten.

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Eine Average True Range gibt die Volatilität eines Wertes wieder und zeigt, wie sehr der Wert von einem Tag zum anderen schwankt. Die Werte werden dabei geglättet. Eine niedrige ATR (Average True Range) drückt aus, dass sich der Wert von einem zum anderen Tag nur sehr gering verändert, während eine hohe ATR bedeutet, dass die Wertveränderungen stark sind. Hält sich der Wert der ATR in einem Extrembereich (lässt sich nicht klar definieren) auf, steigt die Chance, dass sie bald wieder umkehrt, also von niedrig zu hoch bzw. von hoch zu niedrig. Hiervon lässt sich natürlich profitieren.

Ein Wert, der stabil ist und sich nur wenig bewegt, ist bei Investoren erst einmal beliebt.

Bildlich kann man das mit einem Vulkan vergleichen, der jahrelang vor sich hin raucht, bis er auf einmal überraschend ausbricht. Die Menschen werden davon aufgescheucht und rennen panisch davon. Dasselbe passiert im Trading. Ein Wert, der stabil ist und sich nur wenig bewegt, ist bei Investoren erst einmal beliebt. Die Investoren sind nicht ängstlich, weil der Wert nicht stark fällt und auch nicht gierig, weil er sich kaum bewegt. Doch kommt nun Bewegung in den Markt, durch welche Ursache auch immer, schrecken sie schnell auf und verfallen in das eine oder andere Extrem (Angst/Gier). Hieraus entstehen starke Bewegungen.

Oben sind zwei Charts mit Beispielen abgebildet:

  1. Die Aktie Mothercare, welche ich letztens gehandelt habe. Die Volatilität erreicht den tiefsten Punkt seit 11 Jahren. Es erfolgt ein stärkerer Ausbruch, worauf ein ca. 4 Monate andauernder Trend folgte.
  2. EUR/USD: Hier liegt sogar ein Tief in der Volatilität über 34 Jahre (!) vor. Im Anschluss folgte ein sehr starker Abwärtstrend.

Man könnte noch zahlreiche Beispiele hinzufügen.

Die ATR selbst bietet keinen Anhaltspunkt darüber, ob ein Trend beginnt, vorliegt oder endet. Hierfür muss man andere Kriterien heranziehen. Dennoch kann sie Situationen aufzeigen, in denen es sich lohnt, näher hinzuschauen und lukrative Trading-Setups zu finden. Wer darüber hinaus die ATR auch als Kennzahl für die Wahl des initialen Stopp-Loss verwendet und die Positionsgröße kalkuliert, kann seinen Gewinn hiermit steigern.

 

© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

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