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Gedanken: Ein Trading-System ist mehr als die einzelnen Teile …

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Im Urlaub habe ich das Buch von Thomas Strindsman „Handelssysteme die wirklich funktionieren“ gelesen. Eine etwas ausführlichere Vorstellung wird es demnächst hier im Blog geben. Mein Ziel ist es, mich mehr mit mechanischen Trading-Systemen auseinander zu setzen und möglicherweise ein System zu entwickeln, welches mittelfristig in großen liquiden Märkten einsetzbar ist. Mich reizt dieses Thema einfach und ich schaue mir auch zur Zeit Backtesting-Software an, die ganze Portfolios (FX oder Futures) backtesten kann.

Zurück zum Thema dieses kleinen Status-Posts … Im Buch fand ich einen Gedanken spannend, der mir heute nicht aus dem Kopf geht: Ein Trading-System ist mehr als die einzelnen Teile … Ein Trading-System (egal ob Trendfolge, Swing Trading oder Day Trading) besteht aus verschiedenen Komponenten, die alle für sich einen Wert darstellen. Marktanalyse, Entry/Exit, Positionsmanagement, Money-Management, Risiko-Management; alles Komponenten, die allein für sich eigene Regeln besitzen. Doch für sich genommen sind diese Komponenten sinnlos. Ein Money-Management ohne ein Entry wäre nutzlos. Erst, wenn man diese Komponenten miteinander verbindet, ergeben sie einen Sinn und fangen an, Wert zu schaffen. Die Art der Verbindung und vor allem das Finetuning der Komponenten untereinander machen am Ende die wirkliche Wertschaffung aus. Wenn ein System dann funktioniert und fein aufeinander abgestimmt ist, arbeitet es fast von alleine. Das ist das Ziel und somit ist ein Trading-System mehr als die einzelnen Teile.

  • Michael

    Hallo Julian,
    ich verfolge Deinen Blog in regelmäßigen abständen. Doch jetzt wird es spannend. Ich hoffe Du dokumentierst Deine Erfahrungen auch hier im Blog.
    Eine interessante Lektüre ist auch das aktuelle Buch von Thomas Vittner, das Tradingtagebuch. Es zeigt zware nicht im Detail wie man ein Handelssystem entwickelt, aber es gibt recht gut wieder auf was es beim sog. „echten“ Trading ankommt. Bei der Suche nach einer guten Backtestsoftware solltest Du auch Wealth-lab nicht außen vor lassen.
    Wenn Du das ernsthaft angehst (wovon ich bei einem Trader immer ausgehe) wirst Du interessante Erkenntnisse aus dem Trading mit System gewinnen. Viel Spaß dabei.

    • Julian Komar

      Hallo Michael,

      danke für deinen Kommentar.

      Kurz zum Buch von Vittner: Ich habe einmal im Buchhandel durchgeblättert und war auf den ersten Blick enttäuscht … Nur Demo-Konto? Die Statistiken des Systems waren mehr als schlecht … Minimal höhere Trefferquote, Verluste größer als Gewinne? Aber wie gesagt: Erster Blick. Ich muss mir das noch genauer anschauen.

      Ich habe schon einige System entwickelt, gebacktestet und auch live im Einsatz gehabt. Dennoch bin ich einfach mehr der Typ für ein mechanisches System mit ein paar Freiheiten bzgl. der Kandidatenauswahl. All zu starr mag ich es auch nicht. Ich denke auch, dass dies beim Handel von Aktien nicht vollends geht. Ich handele viele Small-/Mid-Cap Werte, die aus vielen Märkten stammen und diese lassen sich einfach nicht in ein starres Schema drücken.

      Was ich entwickeln möchte ist ein simples Trendfolge-System für ein Basket (FX oder Futures). Ich bin mir sicher, dass dies ein vollmechanisches System mit einem Basket einen Vorteil bietet, wenn man größere Mengen Kapital verwalten möchte. Um hier mehr Erfahrung zu erlangen und ein System für mich zu entwickeln, will ich mich stärker hiermit beschäftigen. Mit Sicherheit wird das auch ein wenig Dokumentiert … Ich weiß nur noch nicht wie. Es ist nicht immer einfach einen Spagat zwischen einem Leser, der eher Anfänger ist und einem erfahrenen Leser zu bilden.

      Wealth-Lab ist mir bekannt, habe aber noch nicht viel damit gemacht. $800 ist auch nicht gerade wenig und ich sehe hierin nicht den großen Vorteil gegenüber z.B. Amibroker. Ich denke, dass ich eher damit starten werde. Das Problem hierbei ist nur, dass Leser des Blogs dieses Tool kaufen müssten, um meine Artikel nachvollziehen zu können. Deshalb prüfe ich gerade, ob ich nicht etwas mir ProRealtime hinbekomme, auch wenn es mit Sicherheit aufwendiger wird. Es fehlen einfach zu viele Kennzahlen und es gibt keinen Datenexport.

      Aber zuerst muss ich freie Zeit dafür finden 😉 Die ersten Ansätze sind aber schon gemacht …

      Grüße,
      Julian

      • Michael

        Hallo Julian,
        ich bin gespannt. Wenn es kostenloses Tool sein soll damit jeder das nachvollziehen kann, könnte man auch NinjaTrader nehmen. Der Backtest-Teil dafür ist kostenlos. Der (aus meiner Sicht) größte Nachteil ist die fehlende Portfolio Komponente die realitätsnahes Trading abbildet. Aber einen einfachen Basket kann man auch abbilden. Amibroker ist sicher auch gut, kenn ich aber nur vom Namen her und was man so liest.
        Für den Typ des Systems (z.B. Trendfolge) könnte man mal die Frage stellen: „Was funktioniert besser in dem Markt den ich handeln möcht?“ Es muss nicht immer Trendfolge sein.
        Auch noch kurz zum Buch von Vittner. Deinen Eindruck hatte ich jetzt so nicht. Es ein Echtgeldkonto (wobei man das natürlich nie mit 100% Gewissheit sagen kann). Er hatte auch Systemkennzahlen gezeigt die nicht so gut waren um im Kontext Themas was zu verdeutlichen. Die Trefferquote ist halt nur ein Parameter (und aus meiner sicht nicht mal der wichtigste). Egal, ist immer eine persönliches Empfinden so ein Buch. Ich fand es ganz lesenswert….

        VG Michael

        • Julian Komar

          Hi,

          ja, Ninja Trader kenne ich auch. Ich halte es nur für zu kompliziert, damit auch Leser sich an das Thema heranwagen. Ich werde mal schauen, wie ich das Thema angehen. Es wird aber noch etwas dauern … Zuerst muss der Ansatz weiter durchgespielt werden und ich brauche dafür ein wenig Zeit 😉

          Du hast natürlich recht, dass es nicht zwangsläufig Trendfolge sein muss, aber es ist der Stil, der mir am meisten liegt und worin ich Vorteile gegenüber anderen Stilen sehe. Deshalb werde ich auch den Weg weiterverfolgen.

          Bzgl. Vittner: Ich werde mir das Buch noch mal genauer anschauen und auch wahrscheinlich einmal lesen. Vielleicht überzeugt er mich ja vom Gegenteil 😉 Ich finde es interessant, dass er diesen Weg geht. Ich kenne ihn noch von früheren Zeiten, wo er einen Swing Trading Stil hatte, den ich als sehr diskretionär (zumindest für die Setup Auswahl) beschreiben würde …

          Grüße,
          Julian

© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

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