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Gedanken: Theorie, Praxis, Realität

Theorie, Praxis und Realität müssen nicht verbunden sein.
Jeder von uns hat bestimmt schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Theorie und Praxis zwei unterschiedliche Dinge sind. Neben diesen beiden Dimensionen gibt es aber noch eine dritte: Die Realität.

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Theorie, Praxis und Realität sind drei unterschiedliche Dinge, die miteinander verbunden sein können, aber nicht müssen. Oft ist es sogar schädlich, wenn man annimmt, dass sie verbunden werden können.

In der reinen Gedankenwelt fühlt sich dieses gut an, ein Backtest kann sogar positiv sein.

Lasst mich dies anhand eines Beispiels aus der Trading-Welt erklären. Jeder hat sicherlich schon einmal ein Tradingsystem als Theorie entworfen. Es muss gar nicht etwas komplexes sein, ein einfaches Kaufen einer bestimmten Kerzen-Formation, wie z.B. eines Hammers nach dem Aufsetzen auf einem gleitenden Durchschnitts, reicht schon vollkommen aus. In der reinen Gedankenwelt fühlt sich dieses gut an, ein Backtest kann sogar positiv sein. In der Praxis sieht dies schon ganz anders aus.

Die Umsetzung der Theorie in die Praxis hat einige Hürden. Die Singale, die im Nachhinein so klar und deutlich aussehen, sehen auf einmal nicht mehr so deutlich aus. Der Faktor „Mensch“ erhält Einzug in die Theorie und jedes Trading-Signal wird überprüft, Unwohlsein macht sich breit. Wann ist ein Hammer ein wirklicher Hammer und wann ist das „Aufsetzen“ auf einen gleitenden Durchschnitt ein wirkliches Signal? Die Theorie hält der Praxis nicht stand. Das System ist in der Praxis nicht handelbar, da es den Faktor „Mensch“ nicht berücksichtig und keine klar erkennbaren Signale gibt. (Dies ist nur ein Beispiel; es gibt sicherlich Trading-Systeme, die auf Hammer-Kerzen basieren. Alternativ könnte man vollautomatisiert handeln, aber dies hat nur begrenzte Vorteile.)

In der Realität weicht jede neue, zukünftige Kursreihe von einer vorherigen ab.

Darüber hinaus stellt man fest, dass ein Hammer nicht gleich ein Hammer ist. In der Realität weicht jede neue, zukünftige Kursreihe von einer vorherigen ab. Das, was als Hammer ursprünglich definiert war, kommt wahrscheinlich so nicht mehr vor, sondern nur in einer Variante. Wenn die Theorie zu begrenz ist, wird sie an der Realität scheitern. Daneben stellt man fest, dass die Daten eines Backtests nicht der Realität entsprechen. Alleine die Auswahl des Datenpakets, die Zeiträume etc. bestimmten schon das Ergebnis. Die Realität wird sich mit Sicherheit von der Vergangenheit unterscheiden, genauso wie von der Zukunft. Es ist nicht möglich, die Zukunft in einen Backtest mit einzubeziehen.

Was bleibt also übrig? Wie ich ja schon öfter im Blog geschrieben habe, haben für mich Backtests (die ja reine Theorie sind) nur eine sehr begrenzte Aussagekraft. Die Theorie kann mir nur sagen, ob etwas prinzipiell funktioniert hat, aber nicht ob es auch wirklich funktioniert. Wahrscheinlich reicht die Zeit niemals aus, ein theoretisches Trading-System in der Praxis zu testen und zu bestätigen. Das was bleibt ist also sich auf das zu berufen, was tatsächlich heute in der Praxis funktioniert und seine Funktion bis jetzt bewiesen hat. Wie der Lindy Effekt zeigt, hat etwas, was bereits seit langer Zeit existiert, gute Chancen weiter zu existieren. Vielleicht sollte man sich dieses vor Augen führen, wenn man das nächste Mal eine neue Trading-Methode ausprobiert oder Trendfolge als „tot“ klassifiziert.

 

© Copyright 2018 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger
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