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Handelssysteme die wirklich funktionieren von Thomas Stridsman

Handelssysteme die wirklich funktionieren von Thomas Stridsman

„Handelssysteme die wirklich funktionieren“ von Thomas Stridsman bietet einen guten Einblick in die Entwicklung von mechanischen Trading-Systemen. Es ist ein wirkliches Top-Buch.
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Handelssysteme die wirklich funktionieren war meine Urlaubslektüre im letzten Frühjahr. Schwere Kost? Ich habe es mir zu eigen gemacht, immer die Bücher mit in den Urlaub mitzunehmen, die man im Alltag nicht lesen möchte. Man kann diesen im Urlaub weniger entfliehen. Da lag es nun vor mir … Wenn man das Buch „Handelssysteme die wirklich funktionieren“ durchblättert, findet man Seiten voll mit Codes aus Excel und nur wenige Seiten mit TradeStation Code. Der Autor nutzt letztere zur Programmierung von Handelssystemen und Excel zur detaillierten Auswertung.

Handelssysteme die wirklich funktionieren: Trading-Systeme, Backtesting und Auswertung auf hohem Niveau!

Thomas Stridsman und sein Buch sind nicht unbekannt und auch bei Amazon gut bewertet. Die deutsche Ausgabe von „Handelssysteme die wirklich funktionieren“ ist sehr gut übersetzt, auch wenn es hier und da manchmal ein wenig hakt. Wenn man das Buch liest, darf man eines nicht erwarten: Nutzbare Handelssysteme für den Alltag. Der Autor gibt Einblick in die Entwicklung, das Backtesting und die Auswertung von Handelssystemen und geht hierbei schrittweise vor:

  • Verständnis der Auswertung von Handelssystemen
  • Systemkonzepte
  • Ausstiege
  • Filter
  • Moneymanagement

sind die großen Hauptgebiete des Buches.

Im Buch „Handelssysteme die wirklich funktionieren“ werden mehrere Trading-Systeme (nicht nur Trendfolge) vorgestellt, die anschließend mit verschiedenen Ausstiegen und Filtern getestet werden. Zudem erklärt der Autor noch die verschiedenen Moneymanagement-Konzepte (Stichwort „Optimal-F“). Ich persönlich finde es sehr gut, dass der Autor kritisch mit der Auswertung vorgeht und auch Schwachstellen in den gängigen Tools aufdeckt. Diese umgeht er dann in einer gesonderten Auswertung in Excel.

Man muss natürlich wissen, dass das Buch von Stridsman mechanische Tradingsysteme behandelt und keinen Spielraum für individuelle Entscheidungen bietet. Wer also nach dem neuesten „Heiligen Gral“ des Chart-basierten Tradings sucht, sollte sich dieses Buch nicht kaufen.

Was mir ein auffällt ist, dass der Autor seine Trading-Systeme sehr stark nach der Standardabweichung optimiert. Er versucht also Systeme zu erschaffen, die wenig Schwankungen nach oben und unten erzeugen. Das hat Vor- aber auch Nachteile. Gerade Trendfolgesysteme weisen oft stärkere positive Standardabweichungen auf, also Ausschläge nach oben. Der Autor beschneidet die großen Gewinner nach oben. Es gibt dafür natürlich nachvollziehbare und logische Gründe, aber ich persönlich halte wenig davon, Gewinner zu beschneiden, um eine glattere Kapitalkurve zu erlangen. Die Gefahr besteht darin, dass man wirklich große Gewinner limitiert. Da der Autor jedoch aus dem Portfolio-Management von Hedgefonds stammt, die Kundengelder verwalten, ist diese Vorgehensweise nachvollziehbar. Viele Kunden mögen leider eine niedrigere Standardabweichung – egal ob nach oben oder unten. Oft begreifen sie leider den Unterschied nicht.

Fazit: Handelssysteme die wirklich funktionieren

Das Buch „Handelssysteme die wirklich funktionieren“ ist eine Bereicherung und bieten einen guten Einblick in die Entwicklung von mechanischen Handelssystemen. Man darf nicht vor den Codes zurückschrecken. Bei mir hat das Thema innerlich schon länger geschlummert und ich werde mich auch zukünftig hiermit weiter beschäftigen.

Jeder Trader, der sich ernsthaft mit der Entwicklung von Trading-Systemen beschäftigt oder beschäftigen will, sollte das Buch gelesen haben. Es gibt, neben den konkreten Trading-Systemen, einen guten Einblick in den Alltag eines Trading-System-Entwicklers. Zudem kann man sich Anregungen holen.

Handelssysteme die wirklich funktionieren: Erfolgreich automatisiert handeln
Meine Bewertung: starstarstarstar
von Thomas Stridsman
"Sehr viel zum Thema Backtesting. Wer wissen will, wie man erfolgreiche Trading-Systeme baut und testet, sollte sich dieses Buch genauer anschauen! Mehr für erfahrene Trader geeignet. Rezension gibt es hier im Blog."
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