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Positionstrading Strategie: SAP Beispiel

Positionstrading Strategie: Einsatz von Scannern beim Trading

Eine erfolgreiche Positionstrading Strategie hat mehrere Bestandteile. Ein Bestandteil kann ein Scanner sein. Dieses vereinfach das tägliche Trading und spart Zeit.
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Oft bekomme ich Feedback per E-Mail wie man die Scan-Ergebnisse der Positionstrading Strategie einsetzt und verwendet. Viele Leser bauen sich den Scanner nach, wissen aber nicht so recht, wie man mit dem Ergebnis umgehen soll und wie die nächsten Schritte aussehen.

Scanner (z.B. ein ProRealtime Screener) sind nur mittel zum Zweck. Sie helfen den Alltag zu erleichtern und nicht tausende von Charts untersuchen zu müssen. Das erleichtert eine Positionstrading Strategie unheimlich. Der Computer erledigt den großen Teil der Arbeit. Je nach Trading-Stil können die Ergebnisse für halb- oder vollautomatisches Trading oder auch im diskretionären Stil genutzt werden. Egal ob kurzfristige Scalping oder mittelfristiges Positionstrading Strategie, ein Scanner hilft für jede Haltedauer und in jeder Zeiteinheit.

Die bisher von mir veröffentlichen Scanns beziehen sich eher auf einen mittelfristigen Zeitraum und eignen sich für eine Positionstrading Strategie und Trendfolge. Als Haltedauer würde ich hier Wochen bis Monate vorgeben. Je nach Handelssystem und Trade-Verlauf. Gute Trades laufen meist recht lang (~20-40 Tage), schlechte verlustbringende Trades laufen kurz (~5-10 Tage). Trefferquoten liegen unterhalb von 50% wobei das erreichte CRV dies ausgleicht. Hier gibt es auch ein Video zum Thema: Einsatz von Screener beim täglichen Trading.

Als Voraussetzung für einen Trade suche ich nur nach langanhaltenden Trends in Aktien, die ruhig verlaufen und wo ich davon ausgehen kann, dass der Trend weiter anhält.

Positionstrading Strategie mithilfe eines Scanners: So geht man vor.

  1. Meine Scanner liefern mit potentielle Kandidaten für Long-/Short-Trades. Scanns werden täglich oder manchmal auch nur wöchentlich durchgeführt. Das letztere reicht oft aus.
  2. Alle Kandidaten werden nach dem RSL-Indikator sortiert (Long = höchster RSL-Wert/Short = niedrigster RSL-Wert)
  3. Alle Werte werden charttechnisch analysiert:
    1. Wie verliefen die letzten Ausbrüche über wichtige Chart-Niveaus?
    2. Konnten die Käufer den letzten Ausbruch verteidigen?
    3. Ist der Wert stark volatil oder verlaufen die Trends ruhig?
    4. Wie sieht der Wochenchart aus (sehr wichtig!)?
    5. Steht der Wert im Wochenchart kurz vor einem Ausbruch?
    6. Wie verhält sich das Volumen? Wo sind Volumenspitzen zu finden (Ausbruch oder Hoch)?
  4. Kandidaten, die nun übrig geblieben sind, landen auf einer Watchlist, die mich automatisch per E-Mail informiert, wenn ein Wert über/unter ein von mir definiertes Preislevel ausbricht/fällt.
  5. Ist ein Kandidat reif für einen Trade, gehe ich per Stop-Order zum nächsten Tag in den Markt. Als Stop-Loss setze ich entweder eine charttechnische Marke (z.B. letztes Verlaufstief) oder den Suptertrend-Indikator ein.
  6. Der Trade wird gestartet und per Trailingstop laufen gelassen. Es muss ein Maximum an Gewinn herausgeholt werden, um die niedrige Trefferquote zu kompensieren

Diese Art des Tradings hat natürlich Vor- und Nachteile. Eine Positionstrading Strategie bzw. Trendfolge ist eine sehr ruhige Art des Tradings, da man nicht oft einen Trade eingeht. Es gibt natürlich Zeiten, in denen diese Art des Tradings besser funktioniert und Zeiten, in denen sie schlechter funktioniert. Über einen längeren Zeitraum wird man feststellen, dass es bestimmte Muster gibt und sich die Positionierung dynamisch dem Gesamt anpasst.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist das Money-Management. Wie viel kann ich pro Trade riskieren? Dies ist stark abhängig davon wie gut man seiner Strategie vertraut und wie viel man über das Verhalten der Strategie weiß. Zwischen 0,5-2% sind hier ein guter Wert, wobei weniger oft mehr ist. Letztendlich hängt es auch stark vom Gesamtrisiko ab. Wie viel riskiere ich gesamt? Mehr als 2,5-10% sollte es nicht sein. Das letztere ist schon sehr heftig und ist nicht zu empfehlen. Die Drawdowns werden sonst zu stark und sind kaum noch aufzuholen.

Ist die Strategie für jeden geeignet? Nein. Für Menschen, die mit niedrigeren Renditen, geringerem Risiko und wenig investierter Zeit leben können, ist die Art von Trading gut geeignet. Andere Charakter-Typen werden schnell ungeduldig und gehen meist zu schnell höhere Risiken ein. Für den letzteren Typ ist eine schnellere Swingtrading Strategie besser geeignet.

Ich persönlich setzte oft beide Strategien auf einmal ein und verwende aber unterschiedliche Risikoparameter. Eine Kombination aus kurzfristigem Swing- und längerfristigem Positionstrading kann eine gute Kombination darstellen und sich ergänzen.


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