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Trend Aktienscanner mit ProRealtime - 3 Beispiele

Trend Aktienscanner mit ProRealtime – 3 Beispiele

Es ist sehr einfach mit ProRealtime einen Aktienscanner zu programmieren. Jeder Trader sollte dies versuchen …
Letztens habe ich im Artikel „Den Trend in einer Aktie bestimmen“ vorgestellt, wie man den Trend in einer Aktie mithilfe von visuellen Merkmalen oder per Indikator bestimmen kann. Der Artikel ist extra einfach gehalten, damit auch Einsteiger im Trading dies nachvollziehen können. Nun gehe ich in diesem Artikel einen Schritt weiter und Übertrage das Erkennen eines Trends mit gleitenden Durchschnitten auf die Programmierung in ProRealtime.

Vorüberlegungen

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Als Erstes, bevor man einen Aktienscanner oder Screener programmiert, muss man sich genauestens überlegen, was man finden möchte. Es verhält sich wie mit einem Angler und seiner Beute. Der Angler muss den richtigen Köder verwenden, damit der richtige Fisch anbeißt. Genauso verhält es sich beim Programmieren eines Aktienscanners: Die Parameter und Indikatoren müssen so gewählt sein, damit die „richtige“ Aktie in den Aktienscanner geht. Aber Vorsicht: Wer glaubt, dass ein Aktienscanner oder Aktienscreener ein Trading-System ist oder einen direkten Vorteil im Markt bietet, den muss ich enttäuschen. Es ist nicht mehr als ein Tool in einem Trading-System.

Trendbestimmung mit einem gleitenden Durchschnitt

Trendbestimmung mit einem gleitenden Durchschnitt

Ich habe bereits einen komplexeren Aktienscanner zu diesem Thema programmiert: Tradingsystem: Aktien Screener für gleitenden Durchschnitt für ProRealtime. Dieser bietet mehr Möglichkeiten und kann sowohl long als auch short suchen.

Was wollen wir hier finden? In diesem Fall suche ich nach Aktien, die sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend befinden. Dieser Aktienscanner ist sehr simpel und eignet sich für zwei Situationen: Zu prüfen, wie viele Aktien oberhalb eines gleitenden Durchschnitts liegen, was Auskunft über den allgemeinen Markttrend bieten kann oder einfach, um Kandidaten zum Traden zu finden. Die Programmierung in ProRealtime ist sehr einfach:

  1. Bevor wir den Code eingeben können, müssen wir zuerst einen Screener in ProRealtime erzeugen. Dazu geht man einfach in das Menu „Ansicht“ und klickt auf „ProScreener“. Das ProScreener-Fenster öffnet sich. Nun klickt man auf das kleine Einstellungs-Symbol oben rechts. Es öffnet sich das Fenster „ProScreener-Verwaltung“. Hier klickt man auf den Button „Neu“.
  2. Als erstes erzeugen wir eine Variable (Test), mit der wir prüfen, ob der Schlusskurs (Close) oberhalb eines exponentiell gleitendenden Durchschnitts (ExponentialAverage) liegt. Als Periode habe ich einfach mal 50 gewählt. Sie kann aber auch beliebig verändert werden, z.B. 200 für sehr lange Zeiträume oder 10 für kurze. Wer nach Short-Kandidaten sucht, kann das Vergleichszeichen einfach austauschen (statt > dann <)
    Test = Close > ExponentialAverage[50]
  3. Nun müssen wir nur noch einen normalen Screener-Befehl in den ProRealtime Screener einfügen und fertig ist der Aktienscanner. Dabei geben wir an, dass wir die Bedingung aus der Variable Test verwenden wollen.
    Screener[Test]
  4. Nachdem nun die Code-Zeilen in den ProRealtime Screener eingegeben sind, legt man noch eine Kursliste fest und klickt auf den Button „ProScreener ausführen“. Jetzt durchsucht ProRealtime alle Aktien nach den eingegebenen Bestimmungen.

Trendbestimmung mit zwei gleitenden Durchschnitten

Trendbestimmung mit zwei gleitenden Durchschnitten

Wir machen es nun eine Stufe schwerer und wollen Aktien mit einem Aktienscanner finden, wo sich zwei gleitende Durchschnitte gekreuzt haben. Auch dies mit ein wenig Programmierung in ProRealtime möglich. Das kreuzen von zwei gleitenden Durchschnitten als Bedingung erzeugt weniger Singale, aber findet Aktien, die sich bereits deutlicher in einem Trend befinden.

  1. Zuerst erzeugen wir einen neuen ProRealtime Screener, s.o.
  2. Wir erzeugen wieder eine Variable Test, doch diesmal fügen wir zwei exponentielle, gleitende Durchschnitte (ExponentialAverage) in die Variable im ProRealtime Screener ein. Für den ersten gleitenden Durchschnitt wähle ich die Periode 20 und für den zweiten die Periode 50. Somit suchen wir mit diesem Aktienscanner nach Aktien, wo sich der exponentiell gleitende Durchschnitt 20 oberhalb des exponentiell gleitenden Durchschnitts 50 befindet. Man kann natürlich auch andere Kombinationen wählen. Dabei spielt die Periode nicht so eine starke Bedeutung. Wichtig ist nur, dass man mit dem Aktienscanner genau das sucht, was man finden möchte. Wer beispielsweise ein kurzfristiges Trading-System handelt, sollte auch kurzfristigere Parameter verwenden. Die Parameter sollten auch nicht zu weit auseinander und zu eng beieinander liegen.
    Test = ExponentialAverage[20] > ExponentialAverage[50]
  3. Am Schluss fügen wir wieder den Screener-Befehlt ein und bestätigen Anschließend den ProRealtime Screener, s.o.
    Screener[Test]

Trendbestimmung mit einer prozentualen Bewegung eines gleitenden Durchschnitts

Trendbestimmung mit einer prozentualen Bewegung eines gleitenden Durchschnitts

Dieses Konzept finde ich sehr vielversprechend. Ich habe es im Buch von Thomas Stridsman gefunden: Handelssysteme die wirklich funktionieren von Thomas Stridsman. Ein gleitender Durchschnitt bewegt sich nicht so rasch, wie der Kurs selbst, weil er aus einer Reihe von Datenpunkten besteht und somit erst diese Datenpunkte benötigt, um einen neuen Datenpunkt im gleitenden Durchschnitt zu erzeugen (bei einer Periode von 20 benötigt der gleitende Durchschnitt 20 Datenpunkte, um einen Datenpunkt zu erzeugen). Hieraus kann man schließen, dass, wenn der gleitende Durchschnitt aufwärts verläuft, wirklich ein Trend vorliegen muss. Er ist ja sozusagen schon in Bewegung.

Die Idee ist nun, mit einem Aktienscanner in ProRealtime, nach Aktien zu suchen, wo sich der gleitende Durchschnitt schon um einen gewissen Prozentsatz bewegt hat. Man könnte natürlich auch schauen, ob der gleitende Durchschnitt höher liegt als vor einigen Tagen, aber dies wäre m.E. nicht ausreichend. Er sollte sich schon richtig bewegt haben und nicht nur um wenige Mikro-Cent.

  1. Zuerst erzeugen wir einen neuen ProRealtime Screener, s.o.
  2. Nun erzeugen wir in der ProRealtime Programmierung eine Variable, die misst, wie sehr sich ein exponentiell gleitender Durchschnitt zu einem vorherigen Messpunkt verändert hat. Im Beispiel verwende ich einen 20-Tage gleitenden Durchschnitt und prüfe, um wie viel Prozent er sich seit vor 10 Tagen (dies ist der zweite Wert in eckigen Klammern) bewegt hat.
    Bewegung = (((ExponentialAverage[20]-ExponentialAverage[20][10])/ExponentialAverage[20])*100)
  3. Nun brauchen wir wieder unsere Test-Variable, in der wir die Bedingung für den Aktienscanner eintragen. In diesem Fall wollen wir nur Aktien finden, wo sich der gleitende Durchschnitt um mindestens 1% bewegt hat:
    Test = Bewegung > 0.01
  4. Jetzt fügen wir wieder den Screener Befehlt ein, fügen aber noch eine neue Eigenschaft hinzu. Wir wollen das Ergebnis auch sortieren lassen und zwar nach der Bewegung. Die Spalte, die dann als letzte Spalte im ProRealtime Screener auftaucht heißt „%“. Den Namen kann man natürlich auch abändern. Danach muss man nur noch den ProRealtime Screener bestätigen, s.o.
    Screener[Test] (Bewegung AS%)

Ich habe in diesen obigen drei Beispielen gezeigt, wie man sehr einfach mit ProRealtime eigene Screener/Aktienscanner programmieren kann. Die Programmierung in ProRealtime erfordert sicherlich ein wenig Eingewöhnung, aber ich kann nur betonen, dass ein Trader sein Trading und sein System verstehen sollte. Wer einen Screener oder Aktienscanner einsetzt, sollte auch verstehen, wie er funktioniert und diesen am besten selber entworfen haben.

Man mann auch aus diesen drei Aktienscannern in ProRealtime einen kombinierten Filter bauen. Dies erfordert jedoch ein wenig mehr Übung.

© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

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