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ProRealtime Indikator im Chart

ProRealtime Indikator Donchian Kanal %d

Dieser ProRealtime Indikator hilft mir, potentielle Ausbruchskandidaten mithilfe eines ProRealtime Screeners zu finden …
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Dass ich ein Fan vom Donchian Kanal bin, sollte aus meinen letzten veröffentlichen Trades ersichtlich sein. Dieser ist auch als ProRealtime Indikator erhältlich. Der Donchian Kanal bietet einige Vorteile: Bezug auf den Preis, klare Signalanzeige, eignet sich für Break-Out-Trading … Um aus dem großen Dschungel aus Aktien die Kandidaten herauszusuchen, die ich näher beleuchten möchte, habe ich den ProRealtime Indikator Donchian %d entwickelt. Der bereits etwas erfahrenen Trader wird die Struktur des Namens wohl bekannt vorkommen. Dieser ist einfach abgeleitet vom Bollinger %b Indikator, der im Grunde dasselbe ist, jedoch bezogen auf das Bollinger Band und auch der Stochastik %K sehr ähnlich ist.

Der ProRealtime Indikator kann hier heruntergeladen und später in die Workstation importiert werden: Donchian %d ProRealtime Indikator herunterladen.

Bitte lade den ProRelatime Indikator herunter, entpacke die ZIP-Datei und importiere dann die Datei „Donchian_percentage_d.itf“ in die Workstation. Dies kannst du machen, in dem du den „Indikatoren und Handelssysteme“ Dialog öffnest und auf den Button „Import“ klickst.

ProRealtime Indikator Donchian %d – Eigenschaften

Der ProRealtime Indikator folgt der Logik des Bollinger %b Indikators und trifft folgende Aussagen:

  • Befindet sich der Schlusskurs oberhalb des Donchian Kanals? Im diesen Fall ist der Indikator >1
  • Befindet sich der Schlusskurs innerhalb des Donchian Kanals? Dann bewegt sich der Indikator zwischen 0 und 1
  • Befindet sich der Schlusskurs unterhalb des Donchian Kanals? Hier wäre der Indikator <0

Nutzung des ProRealtime Indikator Donchian %d

Ich nutze diesen Indikator für ProRealtime Screener, die den Aktienmarkt für mich nach Chancen durchsuchen. Folgende Nutzungsmöglichkeiten ergeben sich:

  • Suche nach Ausbrüchen aus dem Donchian Kanals nach oben oder unten.
  • Auffinden von Kandidaten, wo sich der Kurs der oberen/unteren Kanalbegrenzung nähert. In diesem Fall sucht man mit einem Screener nach Indikatorwerten, die nahe an der 1 oder 0 liegen. Z.B. wäre es denkbar nach Aktien zu suchen, wo der Indikator den Wert 0,7 oder 0,3 anzeigt. Im ersten Fall würden Aktien gefunden, die einen Schlusskurs Nahe am oberen Kanal haben. Im zweiten Fall würden Kandidaten gefunden, die den Schlusskurs nahe am unteren Donchian Kanal haben. Hier könnte man sich rechtzeitig für einen Trade positionieren.
  • Eine weitere Möglichkeit ist den Indikator noch ein wenig zu verändern und nicht nach nach einem Schlusskurs nahe der oberen/unteren Kanalbegrenzung zu suchen, sondern nach einem Hoch/Tief. In diesem Fall würde man zwei Versionen des Indikators in einen Screener integrieren (einen für long und einen für short). Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch Kandidaten findet, die z.B. ein Hoch in der Nähe der oberen Kanalsbegrenzung gemacht haben, aber noch ein wenig zurückgefallen sind (z.B. bei einem Doji als Kerzenformation).
    Diese letztere Methode setze ich ein. Ich werde bald in einem weiteren Artikel einen Screener hierauf vorstellen.

Indikatoren erstellen sich natürlich nicht von selbst, sondern müssen programmiert und getestet werden. Im Falle des Donchian %d kann ich jedoch sicher sein, dass dieser funktioniert. Der bereits bekannte Bollinger %b ist ja Grundlage hierfür und ein wohl bekannter und oft eingesetzter Indikator. Dennoch sollte man einen Blick auf den Code werden. Es ist wichtig, dass man einen Indikator versteht, den man einsetzt. Am besten ist es natürlich, wenn man diesen selber programmiert hat. Dann versteht man Indikator voll und ganz.

ProRealtime Indikator Programmierung

Wie auch schon im Blog bekannt, setze ich die Software ProRealtime ein. Ich habe keine Beziehung zu dieser Firma oder jegliche andere Verflechtungen. Der einzige Grund, warum ich diese Software einsetze ist der Umfang und die Tatsache, dass sie auf einem Mac funktioniert.

Die Programmierung mit ProRealtime ist einfach und benötigt nur moderate Programmierkenntnisse. Dies ist ein weiterer Vorteil, aber dafür ist natürlich der Umfang der Möglichkeiten mit der Programmierung eingeschränkter. Für die meisten Fälle reicht dies aber aus.

Code für den ProRealtime Indikator „Donchian Kanal %d“

Der ProRealtime Indikator kann hier heruntergeladen und später in die ProRealtime Workstation importiert werden: Donchian %d ProRealtime Indikator herunterladen.

Bitte lade den ProRealtime Indikator herunter, entpacke die ZIP-Datei und importiere dann die Datei „Donchian_percentage_d.itf“ in die Workstation. Dies kannst du machen, in dem du den „Indikatoren und Handelssysteme“ Dialog öffnest und auf den Button „Import“ klickst.

ProRealtime Indikator: Donchian %d
Hier sieht man den Code vom ProRealtime Indikator

Als allererstes muss ein Donchian Kanals berechnet werden, damit hiervon die Lage des Schlusskurses ermittelt werden kann.

In der Variable HC wird mit dem Befehl Highest[n](High)[1] nach dem höchsten (Highest) Hoch (High) über n Tage gesucht. Dabei wird der heutige Tag nicht berücksichtigt ([1]). n steht für eine programminterne Variable, die von außen eingestellt werden kann. Diese wird in dem oberen rechten Fenster „Variable“ angelegt. Als Standardwert habe ich hier 20 angegeben.

HC = Highest[n](High)[1]

Nachdem nun das höchste Hoch über die letzten n Perioden berechnet wurde, muss auch das tiefste Tief über die letzten n Perioden berechnet werden. Nach diesem Schritt hat man sowohl die obere als auch die untere Kanalbegrenzung berechnet.
Die Variable LC  berechnet mit dem Befehl Lowest[n](Low) das tiefste (Lowest) Tief (Low) über Tage. Dabei wird erneut der heutige Tage nicht berücksichtig ([1]). Wie bereits bei der Variable HC steht die Variable n für die Periode des Donchian Kanals.

LC = Lowest[n](Low)[1]

Im nächsten Schritt wird nun in der Variable Result die Lage des Schlusskurses (Close) innerhalb des gerade berechneten Kanals ermittelt. Dies geschieht mit derselben Formel wie beim Bollinger %b. Der Schlusskurs Close wird dabei vom Wert der unteren Kanalbegrenzung abgezogen und durch die Breite des Kanals geteilt (HC-LC). Bei dem Indikator wird von einer Messung des Kurses von der unteren Kanalbegrenzung ausgegangen, um danach zu ermitteln in welchem Prozentbereich innerhalb des Kanals der Kurs sich befindet. Beispiel: HC wäre 10 und LC wäre 3, dann wäre der Kanal 7 breit (10-3 = 7). Wäre der Schlusskurs 9, dann wäre der Schlusskurs 6 von der unteren Kanalbegrenzung entfernt (9-3 = 6). Dies entspricht lt. Formel ca. 85% der Kanalbreite (6/7). Somit ergibt sich, dass der Kurs nur 15% von der oberen Kanalbegrenzung entfernt ist und somit sehr nahe an dieser liegt.

Result = ((Close-LC)/(HCLC))

Die Berechnung des Indikators ist nun fertig. Der Befehl Return Result weißt nun ProRealtime an, die Variable Result als Indikatorwert auszugeben.

Return Result

Wer möchte kann nun den Indikator wie in meinen Screenshot oben noch mit horizontalen Begrenzungslinien verschönern und somit die wichtigen Markten sichtbar machen.

Ich hoffe, dass die oberen Code-Zeilen nachvollziehbar sind. Wenn nicht oder es Fragen/Feedback gibt, kann man mich gerne per E-Mail kontaktieren.


Spannende und empfehlenswerte Bücher zum Thema

Es gibt kein direktes Buch zum Thema Donchian Kanal. Daher kann ich hier nur allgemeine Bücher empfehlen, die ich für lesenswert halte.

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