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ProRealtime Screener Donchian Kanal

ProRealtime Screener Donchian Kanal für Ausbruchskandidaten

Dieser ProRealtime Screener für einen Donchian Kanal zeigt Ausbruchskandidaten, die kurz vor einem neuen Hoch/Tief sind …
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Dieser Artikel stellt eine Fortführung meines bereits vorgestellten „Donchian %d“ Indikators dar. Der Ansatz ist nicht neu und wird auch von anderen Indikatoren abgedeckt, doch ich finde ihn großartig zu verwenden, da er mir hilft Ausbruchskandidaten rechtzeitig zu finden.

Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt viele, großartige Entwickler, die bereits alle möglichen Indikatoren entworfen haben. Diese kann man weiterentwickeln und an seine Bedürfnisse anpassen. Letztendlich kann man selbst mit zufälligen Einsteigen Geld verdienen, so dass der Einstieg auch nicht das wichtigste an einem Trading-System darstellt.

Meinen Ansatz des „Donchian %d“ möchte ich in diesem Artikel erweitern. Ich arbeite hier mit den bereits angesprochenen Änderung bzgl. des Vergleichs des Hoch-/Tiefkurses in Bezug auf die Lage im Donchian Kanal. Hierbei nutze ich nicht mehr die Lage des Schlusskurses im Donchian Kanal, sondern die Lage des Hochs bzw. des Tiefs.

Der ProRealtime Screnner bzw. ProScreener kann hier heruntergeladen und später in ProRealtime importiert werden: Donchian Kanal vor Ausbruch ProRealtime Screener. Hier eine kurze Anleitung:

  • Bitte vorher die ZIP-Datei entpacken und danach die .itf-Datei in ProRealtime importieren.
  • Öffne dafür aus dem Menu „Ansicht“ das Fenster „ProScreener“ und klicke im Fenster auf den Button „ProScreener-Verwaltung“.
  • Danach in diesem Fenster auf den Button „Import“.
  • Der ProScreener kann mehrfach importiert, muss aber dafür umbenannt werden, um mehrere Screener anzulegen.

Eigenschaften des „Donchian Kanal vor dem Ausbruch“ Screener für ProRealtime

Der Screener findet folgende Situationen:

  • Werte, dessen Hoch/Tief sich in der Nähe der oberen/unteren Donchian Kanalbegrenzung befindet. Diese sollten noch nicht zu stark ausgebrochen sein. Werte, dessen Hoch/Tief sich in der Mitte befindet, werden aussortiert. Ziel ist es, Werte erst dann wahrzunehmen, wenn sie kurz vor dem Ausbruch stehen. Also interessant werden.
  • Es ist ein Preis- und Volumenfilter eingebaut, der Kandidaten aussortiert, die nicht den Ansprüchen gerecht werden.

Nutzung des ProRealtime Screener

Dieser ProRealtime Screener kann genutzt werden, um Werte (egal ob Aktien, Indizes, Forex … egal ob 1h-/Tages- oder Wochenchart) aufzufinden, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Diese sollten aber noch nicht stark ausgebrochen sein. Somit reduziert man mit einem Screener die Liste der Werte, die man auf einen Ausbruch untersuchen muss.

Bitte berücksichtigt, dass ein Screener kein Trading-System darstellt, sondern lediglich eine Komponente eines Trading-System. Auch stellt ein Screener nicht zwangsläufig ein handelbares Setup dar, sondern ist eher ein Filter, welcher die Anzahl der zu prüfenden Werte reduziert.

Der ProRealtime Screener kann auf alle bekannten Werte angewendet werden. Lediglich der Preis- und Volumenfilter sollte an den jeweiligen Markt angepasst werden. Im unteren Code ist der Preis- und Volumenfilter für den Aktienmarkt konfiguriert und auf mittel-liquide Werte ausgerichtet.

Dieser Screener kann (mit anderen Komponenten) für ein Trendfolgesystem verwendet werden.

Der untere Teil beschäftigt sich mit der Programmierung des Screener in der Software ProRealtime (welche auch von IG Markets genutzt wird oder auch als IT Finance bekannt ist). Ein Screener muss nicht backtested werden oder seine Gültigkeit beweisen, weil er, wie schon oben geschrieben, kein Handelssystem oder Setup darstellt. Er ist lediglich eine Vereinfachung. Dennoch ist es wichtig, für den Anwender zu verstehen, was der Screener eigentlich macht, damit er die Vor- und Nachteile versteht.

Wo programmiert wird, müssen auch Kompromisse gemacht werden, denn letztendlich läuft alles auf zwei Werte hinaus: Bedingung erfüllt/Bedingung nicht erfüllt. Dies bedeutet, dass ein Wert nicht im ProRealtime Screener auftaucht, wenn er einen Kurs von 2,99 aufweist, die Grenze aber bei 3 liegt.

Programmierung des ProRealtime Screener „Donchian Kanal vor Ausbruch“

Die Programmierung mit ProRealtime (kostenlos) ist einfach und man benötigt keine große Ausbildung hierfür. Es gibt Unterschiede in den Funktionen und Syntax zwischen der Programmierung eines Indikators, Screeners oder Backtests, aber letztendlich kann man den Code verstehen und nachvollziehen. ProRealtime bietet auch einen vereinfachten „Klick&Fertig“-Modus für die Programmierung an, aber damit wird man nicht soweit kommen, wie als wenn man selber Hand anlegt.

Kommentierung des Codes für den ProRealtime Screener „Donchian Kanal vor Ausbruch“

Der Screener kann hier heruntergeladen und in ProRealtime importiert werden: Donchian vor Ausbruch Screener.

Bitte vorher die ZIP-Datei entpacken und danach die .itf-Datei in ProRealtime importieren. Öffne dafür aus dem Menu „Ansicht“ das Fenster „ProScreener“ und klicke im Fenster auf den Button „ProScreener-Verwaltung“. Danach in diesem Fenster auf den Button „Import“. Der ProScreener kann mehrfach importiert, muss aber dafür umbenannt werden, um mehrere Screener anzulegen.

ProRealtime Screener: Code
Hier sieht man den Quellcode des ProRealtime Screeners.

Dieser ProRealtime Screener startet als erstes mit der Festlegung der Richtung, nach der gesucht werden soll. Diesen Wert kann man selber festlegen und bei mehreren Screener variieren. Wenn du z.B. einen Long- und einen Short-Screener anlegen möchtest, musst du beim ersten Dir = 1 eintragen und beim zweiten Dir = 0. Dir = 1 bedeutet, dass der Screener nach Long-Kandidaten sucht, Dir = 0 weist den ProRealtime Screener an, nach Short-Kandidaten zu suchen.

Dir = 0

Nun werden die Grenzwerte für long/short festgelegt. Diese haben folgende Bedeutung: LongD = 0.8 besagt, dass bei Long nach Werten gesucht werden soll, dessen heutiges Hoch sich bei >80% der Kanalbreite befindet; ShortD = 0.2 besagt, dass bei Short Werte gefunden werden sollen, dessen heutiges Tief sich bei 20% der Kanalbreite befindet. Diese Werte kann man individuell verändern, wenn man möchte. Möchte man mehr Kandidaten finden oder eine größere Toleranz zulassen, kann man die Werte auf LongD = 0.7 und ShortD = 0.3 ändern. Werte bei 0.5 machen allerdings keinen Sinn, da sich hier das Hoch/Tief direkt in der Mitte befinden würde.

LongD = 0.8
ShortD = 0.2

Als nächstes brauchen wir Maximalwerte. Denn die Bedingung >80% wird immer erfüllt, wenn der Wert nach oben aus dem Kanal ausgebrochen ist. Für mich mach es allerdings keinen Sinn, einen Wert zu prüfen, wenn der Kurs bereits sehr weit außerhalb des Donchian Kanals liegt (z.B. bei >120%). In diesem Fall warte ich lieber ab, wenn der Kurs sich wieder der Begrenzung des Donchian Kanals nähert. Diese Grenzen können ebenfalls individuell definiert werden. Ein Wert LongM = 1.2 bedeutet, dass alle Werte ignoriert werden, wenn das Hoch bei größer 120% des Donchian Kanals, also 20% über der oberen Begrenzung, liegt. Bei ShortM = -0.2 gilt dies genau andersherum. In Verbindung mit Werten, die sich in einer sehr engen Range befinden, kann es hier zu Problemen kommen, denn es wird immer die Kanalbreite und nicht der absolute Betrag genommen. Wenn aber die Kanalbreite bei einer engen Range z.B. 10 Beträgt, sind 120% halt 12, während bei einer Kanalbreite von 50 120% 60 sind. Im ersten Fall beträgt das Maximum also 2, im zweiten Fall 10! Somit kann ein zu geringes Maximum auch Werte herausfiltern, die dennoch sehr gute Chancen bieten, wenn sie eine sehr kleine Handelsrange aufweisen. Hier muss jeder seinen optimalen Wert finden. Bei mir hat sich aber ein Maximum von +/-20% auf die Begrenzungen als ausreichend erwiesen.

LongM = 1.2
ShortM = -0.2

Nun wird es spannender … Wir verlassen die Konfigurationsebene und gehen in die Logik hinein. Dieser Ansatz basiert auf dem „Donchian %d“-Indikator, den ich in einem vorherigen Artikel vorgestellt habe. Jedoch wird bei diesem ProRealtime Screener nicht der Schlusskurs als Basis genommen, sondern das Hoch bzw. Tief. Das hat folgenden Grund: Wenn der Kurs ein Hoch in der Nähe des Kanalbegrenzung macht, aber der Schlusskurs ein wenig zu tief liegt, kann dieser Wert dennoch einen interessanten Ausbruchskandidaten abgeben. Diese Konstellation kommt oft vor, wenn die Tageskerze einen sog. Doji ausbildet. Zudem arbeite ich mit Stop-Orders, die ausgeführt werden, wenn der Kurs intraday das entsprechende Niveau bricht. Somit ist der Schlusskurs für mich nur sekundär interessant.
Als erstes berechnen wir den Donchian Kanal über 20 Perioden. Die Periodenzahl kann nach belieben angepasst werden. Im Anschluss wird berechnet, wo sich das heutige Hoch/Tief innerhalb des Kanals befindet.

DonchianH = Highest[20](High)[1] DonchianL = Lowest[20](Low)[1] DonchianDH = ((High-DonchianL)/(DonchianH-DonchianL))
DonchianDL = ((Low-DonchianL)/(DonchianH-DonchianL))

Als nächstes wird nun die Abfrage gestartet, ob wir nach Long- oder nach Short-Werten suchen, damit die richtige Bedingung geprüft werden kann. Bei Long (also Dir = 1) lautet die Bedingung: Die heutige Lage des Hochs innerhalb des Donchian Kanals (Variable DonchianH) muss größer des Grenzwertes LongD sein, aber kleiner als das Maximum LongM. Beispiel: Heute liegt das Hoch bei 76% der Kanalbreite und damit unter den geforderten 80% und unter dem Maximum von 120%. Die erste Bedingung wäre nicht erfüllt (>80%), aber die Zweite (<1205). Da aber beide Bedingungen erfüllt sein müssen, wird der Wert nicht in den Screener aufgenommen. Läge der Wert für das heutige Hoch bei 85%, wäre der Wert im Screener dabei; bei 123% nicht. Das selbe gilt für das Short-Szenario, nur andersherum: Läge der Wert für das Tief bei 18%, wären die Bedingungen erfüllt, bei 22% nicht und bei -32% ebenfalls nicht.

if Dir = 1 then

test = DonchianDH > LongD and DonchianDH < LongM

else

test = DonchianDL < ShortD and DonchianDL > ShortM

endif

Im vorletzten Schritt wird der Preis- und Volumenfilter definiert. Ich nutzte immer einen Filter, damit ich nicht relevante Pennystocks und Aktien mit niedrigem Volumen aussortieren kann. Diese Einstellungen variieren bei mir von Markt zu Markt. Wer den ProRealtime Screener für Forex oder Indizes verwenden möchte, muss die Werte anpassen oder sogar entfernen. Wer die Prüfung entfernt, muss auch im letzten Teil das „and PrVol“ in der ProRealtime Screener-Funktion entfernen.
In diesem Beispiel nehmen wir nur Werte auf, die einen Mindestschlusskurs von 3 haben und dessen Durchschnittsvolumen größer 500.000 Stück ist.

PrVol = Close > 3 and ExponentialAverage[20](Volume) > 500000

Abschließend starten wir die ProScreener Funktion von ProRealtime und übergeben die Variablen test und PrVol. Beide müssen true sein, also die Bedingung erfüllen, die in der jeweiligen Variable gestellt wurde. Ansonsten wir der Wert nicht im Screener ausgegeben.

Screener

Der ProRealtime Screener ist nun fertig programmiert und ihr habt die Hintergründe verstanden. Auch Schwachstellen werden hieraus ersichtlich. Für Verbesserungen bin ich natürlich jederzeit offen.

Warum ein ProRealtime Screener sinnvoll ist, habe ich ja schon öfter in Artikeln veröffentlicht. Ich hoffe, dass euch dieser Ansatz ebenfalls zusagt. Es handelt sich natürlich um einen Ansatz, der für Trendfolgesysteme gedacht ist und man muss diesen in ein gutes Handelssystem einbinden und unter den richtigen Marktbedingungen nutzen.


Spannende und empfehlenswerte Bücher zum Thema

Es gibt kein direktes Buch zum Thema Donchian Kanal. Daher kann ich hier nur allgemeine Bücher empfehlen, die ich für lesenswert halte.

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