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Trading-System mit dem Supertrend Indikator

Supertrend Indikator – Einer für alles!

Der Supertrend Indikator ist vielseitig verwendbar: Als Stop-Loss, Trailing-Stop, zur Positionsgrößenbestimmung oder Trading-System. Zudem besitzt der Indikator eine eingebaute „Intelligenz“. Er ist leicht zu verstehen und nachzuvollziehen. Das macht ihn interessant und vielseitig einsetzbar.
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Den Supertrend Indikator habe ich bereits im Artikel Trading Indikatoren: Meine Top 5 vorgestellt. Auch, wenn ich ihn heute nicht aktiv einsetze, so ist er für mich einer der sinnvollsten und stärksten Indikatoren überhaupt. Er ist sehr vielseitig verwendbar und einfach zu interpretieren. Was braucht man mehr?

Was ist der Supertrend Indikator?

Der Supertrend Indikator ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der die Average True Range als Grundlage nimmt. Dies hat den Vorteil, dass Kurslücken in die Berechnung der Volatilität miteinbezogen werden. Der Indikator passt sich zudem der Volatilität des Basiswerteres an. Dies bedeutet, dass die Supertrend Linie bei einer höheren Volatilität weiter entfernt ist, als bei einer niedrigen.

Neben der Volatilität bezieht der Indikator auch den Preis in die Berechnung mit ein. Hier nutzt er jedoch nicht den Schlusskurs, sondern den Mittelpreis. Der Mittelpreis setzt sich aus dem Durchschnitt vom Hoch und Tief der betrachteten Periode zusammen ((Hoch+Tief)/2).

Mit diesen beiden Werten wird der Supertrend Indikator berechnet, in dem der Preis zu der Average True Range hinzugerechnet bzw. abgezogen wird. Liegt der aktuelle Schlusskurs oberhalb des Supertrend Indikators, wird ein Aufwärtstrend eingezeichnet, liegt er unterhalb, wird ein Abwärtstrend eingezeichnet.

Sobald der Schlusskurs die Indikator-Linie durchbricht, wird der Trend gewechselt. Somit ist ein Tradingsystem, welches auf dem Supertrend basiert, immer im Markt investiert.

Betrachtet man den Indikator im Chart, fällt auf, dass dieser öfter seitwärts verläuft. Das liegt daran, dass dieser Indikator „intelligent“ ist. Wenn die Volatilität ansteigt oder Preis in die Gegenrichtung läuft, verläuft der Supertrend seitwärts. Somit eignet er sich gut als Trailing-Stop-Loss.

Bei diesem Indikator gibt es nur zwei Einstellungsmöglichkeiten:

  • Periode: Hier wird die Anzahl der einbezogenen Periode für die Average True Range festgelegt.
  • Faktor: Dieser Wert gibt an, wie oft die Average True Range zum Mittelpreis hinzugerechnet bzw. abgezogen wird. Ein Faktor von z.B. „3“ rechnet die 3fache Average True Range zum Mittelpreis hinzu bzw. zieht sie ab.

Supertrend Indikator in der Anwendung

In der Praxis ist dieser Indikator wirklich einfach zu verwenden und zu verstehen.

Supertrend Indikator als Trailing-Stop-Loss verwenden

Supertrend Indikator als Trailing-Stop
Den Supertrend Indikator kann man optimal als Trailing-Stop-Loss einsetzen.

Die gängigste Nutzung des Supertrend Indikator ist die Verwendung als Trailing-Stop-Loss. Sobald der Preis sich in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss immer auf den Wert des Indikators nachgezogen. Je nach gewählten Faktor und Periode ist die Indikator-Linie näher am Preis oder entfernter.

Der Vorteil und das Magische am Supertrend ist, dass der Indikator sich dem Markt anpasst. Der Indikator verläuft seitwärts, wenn die Volatilität zunimmt oder der Preis in die Gegenrichtung läuft. Somit kommt es nie zu einer Erweiterung des Stop-Loss, sondern immer nur zu einer Verringerung. Somit wird das Risiko in einem Trade stets verringert.

Eine Frage, die sich zwangsläufig im Zusammenhang mit dem Trailing-Stop-Loss stellt ist, ob man den Trade am Periodenschluss (z.B. am Ende des Tages) schließt oder während der Handelszeiten. Der Supertrend ist grundsätzlich so konzipiert, dass der erst mit einem Schlusskurs die Richtung wechselt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man Trades nur am Periodenschluss schließen sollte. Ich halte es für besser die ganze Zeit einen Stop im Markt zu haben, um auf jede Überraschung gefasst zu sein. Es kommt natürlich vor, dass der Preis nur kurz die Linie des Supertrend Indikators durchsticht, um sofort wieder zu drehen. Dennoch gibt es auch genauso oft das Gegenteil. Hier würde ich das Risiko in den Mittelpunkt stellen.

Supertrend Indikator als initialen Stop-Loss und Positionsgrößenbestimmung
Supertrend Indikator zur Bestimmung des Stop-Loss und der Positionsgröße
Mit dem Supertrend Indikator kann man den initialen Stop-Loss festlegen und auch die Positionsgröße berechnen.

Mit dem Supertrend kann man auch den initialen Stop-Loss setzen. Hierzu benutzt man direkt den ersten Datenpunkt der Linie. Genau diesen ersten Datenpunkt kann man auch zur Positionsgrößenbestimmung einsetzen. Dies ist praktisch und vereinfacht das Trading. Gerade in hektischen Situationen hat man hier einen Vorteil.

Supertrend Indikator zur Trendbestimmung verwenden
Supertrend Indikator zur Trendbestimmung
Mit dem Supertrend Indikator lässt sich leicht feststellen, ob ein Aufwärts- oder Abwärtstrend vorliegt.

Der Supertrend Indikator zählt klar zur Kategorie der Trendindikatoren. Er ist u.a. dazu erstellt worden, um Trends in Märkten zu messen. Ob ein Trend vorliegt, lässt sich sehr einfach bestimmen:

  • Aufwärtstrend: Liegt der Preis oberhalb des Indikators liegt ein Aufwärtstrend (Long-Trend) vor.
  • Abwärtstrend: Liegt der Preis unterhalb des Indikators, liegt ein Abwärtstrend (Short-Trend) vor.

Dies ist sehr einfach visuell nachzuvollziehen.

Supertrend Indikator als Handelssystem
Trading-System mit dem Supertrend Indikator
Der Supertrend Indikator bietet viele Funktionen eines Handelssystem, auch wenn noch einige wichtige Komponenten fehlen

Zu einem vollständigen Handels- oder Trading-System fehlen natürlich noch ein paar Komponenten. Dennoch übernimmt der Supertrend Indikator mehrere Funktionen, wie man oben sieht:

  • Entry: Sobald der Indikator die Richtung wechselt, liegt ein einfaches Handelssignal vor. Gerade bei langfristigen Trading-Systemen und einem höher eingestellten Faktor, kann dieses Signal schon ausreichen. Bei volatilen und kurzfristigen Märkten führt es jedoch häufig zu Fehlsignalen.
  • Initialer Stop-Loss: Hierfür kann man den Indikator ebenfalls verwenden. Dennoch kann man keine Aussage darüber treffen, ob ein lohnenswertes Signal vorliegt. Gerade bei hoher Volatilität gibt es viele Signale, die sich nicht lohnen, da der Stop-Loss zu weit entfernt wäre. Dieses Problem lässt sich aber einfach mit z.B. der Average True Range und einem gleitenden Durchschnitt lösen.
  • Exit: Hier kann man ganz klar den Trailing-Stop-Loss verwenden. Hat erst einmal ein Trend eingesetzt, so läuft die Indikator-Linie bis zum Ende hinterher. Zudem wird die Volatilität mit einbezogen, was das Risiko stets vermindert.
  • Positionsgröße: Wie oben kurz beschrieben, lässt sich die Positionsgröße mit dem Supertrend berechnen. Somit lässt der Indikator auch eine Aussage darüber zu, wie viele Aktien/Lots/Futures usw. man kaufen/verkaufen sollte.

Es gibt Trading-Systeme, die den Supertrend als Grundlage verwenden und somit ständig im Markt investiert sind. Dieses Trading-Systeme bezeichnet man als sog. Stop-And-Reverse-Systeme. Der Indikator Parabolic-SAR von Wilder funktioniert ähnlich.

Wie man sieht ist der Supertrend wirklich vielfältig einsetzbar. In der Basis Version von ProRealtime ist dieser kostenlos verfügbar. Auch in weiteren kostenlosen Chart-Programmen kann man den Supertrend verwenden.


Trading Bücher zum Thema

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Foto: Pixabay

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