USD/CAD im Tageschart - EMA 9/20 ADX Trading-System

Das EMA 9/20 ADX Trading-System

Ein gutes Trading-System muss zum Trader passen. Ansonsten wird man nicht in der Lage sein, das Trading-System auszuführen und langfristig profitabel zu handeln.

Im letzten Artikel Passt dein Trading-System zu dir? habe ich das EMA 9/20 ADX Trading-System kurz vorgestellt. Die Idee zu diesem Trading-System habe ich bereits vor einigen Jahren gehabt und es auch kurzzeitig selber gehandelt. Ich fühlte mich aber mit dem Trading-System nicht wohl. Mich haben hier vor allem zwei Gründe getrieben … Mehr lesen

ADX Indikator im Trading. Interpretation und Einsatz.

ADX Indikator – Interpretation, Trading und Einsatz

Der ADX Indikator ist ein wertvoller Indikator im Trading. Im Artikel geht es um Interpretation und Einsatz als Infomationsgeber und Filter.
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Vielen ist der ADX Indikator (ADX = Average Directional Index) bekannt, man findet ihn in fast jeder Software. Doch die meisten wissen nicht so richtig, wie und wofür man ihn einsetzen kann. Auf vielen Internetseiten ist immer wieder zu lesen, dass man den ADX als Trendstärke Indikator einsetzen kann und das die Niveaus 20/25/30 als Definition für einen Trend gesehen werden können. Diese Interpretation ist jedoch nicht richtig bzw. nur die halbe Wahrheit.

Wie schon LeBeau und Lucas im legendären Werk „Börsenanalyse mit dem Computer“ festgestellt haben, ist beim ADX Indikator der absolute Wert nicht entscheidend, sondern die Richtung. Tendiert der ADX Indikator nach oben, also steigt er, nimmt ein Trend an stärke zu – fällt er, schwächt sich der Trend ab. Ob der ADX Indikator das Niveau von 20, 25 oder 30 erreicht hängt oft davon ab, wo er sich vorher befunden hat. Beginnt der ADX Indikator z.B. bei einem Wert von 9 zu steigen, schafft er es möglicherweise nicht mehr auf das Niveau von 30 oder dreht kurz über 30 wieder ab. Für einige Anwendungszwecke ist dies nicht wichtig, aber orientiert man sich an festen Werten, verpasst man so manchen Trend.

ADX Indikator Interpretation und Erfahrung

Folgende Erfahrungen habe ich mit dem ADX Indikator gesammelt. Gerade die richtige Interpretation des ADX Indikator ist wichtig,

  1. Hat sich ein starker Trend in einer Aktie etabliert, rutscht der Indikator bei einer Konsolidierung meist nur kurz unter das Niveau von 25 um danach wieder anzusteigen. Das Niveau ist also stark davon abhängig wo der ADX Indikator sich vorher befunden hat und wie die Konsolidierung ausfällt. Somit ist es schwierig sich an einem festen Niveau z.B. mit einem ProRealtime Screener zu orientieren. Besser man nutzt gleitende Durchschnitte, um eine Steigung des Indikators festzustellen.
  2. Oft beginnen die besten Ausbrüche aus einer Konsolidierung, wenn der Indikator sich in der Nähe von 15 befindet und ansteigt. Dies zeigt eine deutliche Konsolidierung an.
  3. Man sollte eine Bestätigung des Indikators abwarten bzw. beobachten. Ein gleitender Durchschnitt auf den ADX Indikator bietet sich hier an. Wenn man den Indikator mit 14 Perioden nutzt, reicht ein gleitender Durchschnitt von 7.
  4. Die Veränderungsrate des ADX zum Vortag gibt Aufschlüsse über die Trendzunahme. Liegt diese deutliche über 1, nimmt der Trend stark zu.
  5. Ein Einstellung mit der Periode 18 verhält sich „sauberer“. Dies wurde auch von LeBeau und Lucas festgestellt.
  6. Der ADX kann sich länger als man denkt oberhalb von 30 oder sogar 40 halten. Die oberen Niveaus sagen nichts darüber aus, ob ein Trend zum erliegen kommt. Selbst ein nachgebender ADX zeigt nur an, dass der Trend konsolidiert. Die Aktie kann aber trotzdem steigen.
  7. Der Indikator funktioniert sehr gut im Wochenchart und kann als Filter (ähnlich dem RSL) eingesetzt werden.

Ich habe den ADX Indikator zur Prüfung eingesetzt, um Aktien zu finden, die sich in einer Konsolidierung befinden und hieraus ausbrechen. Dazu schaue ich, dass der Wert bei der Aktie in der Nähe vom Niveau 15 dreht. Dies zeigt eine zunehmende Stärke an. Erreicht der Wert das Niveau 30 (oder 25 bei 18 Perioden Einstellung) und hält sich konstant darüber, ist ein stärkerer Trend etabliert und der Trailing-Stop kann in der Regel enger gesetzt werden. Die Aktie gleitet meist nicht mehr unter den EMA 20. Fällt der Indikator unter das Niveau von 30 bei einer Aktie die vorher einen starken Trend hatte, bedeutet dies nur, dass eine Konsolidierung beginnt. Es ist kein Verkaufssignal!

Fazit zum ADX Indikator

Für mich kann der ADX Indikator ein wichtiger Informationsgeber und ein Filter sein. Er gibt mir niemals Kauf- oder Verkaufssignale, aber er liefert mir Informationen, ob eine Aktie sich in einer Konsolidierung befindet oder nicht und welche Taktik man für Einsteig/Ausstieg wählen soll. Zudem kann man feststellen, ob eine Aktie sich in einem Trend befindet oder nicht. Diese Information kann wertvoll sein, lässt sich aber mit anderen Indikatoren ebenfalls feststellen. Mein Fazit fällt also eher gemischt aus. Man sollte sich immer fragen wozu man diese Information benötigt und ob man diese nicht mit einem anderen Indikator einfacher erhält, der auch weniger Interpretationsspielraum lässt.


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Trading: SMI und FTSE100 sind bullenstark

„Interessant ist es innerhalb dieser sehr starken Indizes nach Aktien zu suchen, die selbst die Stärke der Indizes noch übertrumpfen.“
Diese beiden Indizes sollte man auf der Watchlist haben. Der schweizerische SMI Index hält sich, im Vergleich zu den Konsolidierungen im restlichen Europa, sehr gut. Ebenfalls der englische FTSE100 weißt eine Stärke zu den anderen Märkten auf. Interessant ist es innerhalb dieser Indizes nach Aktien zu suchen, die selbst die Stärke der Indizes noch übertrumpfen. Allerdings sollte man nicht die Währungsschwankungen vernachlässigen, da Aktien in England und der Schweiz nicht in Euro notieren. Auch finde ich es interessant, dass die Indizes der Länder, welche nicht Euro als Währung nutzen (USA, Schweiz, England …) extrem stark steigen 😉 Es wird also Geld in diese Länder umgeschichtet. Zwar nicht auf dem Währungsmarkt, aber immerhin in Aktien.

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Wie finde ich starke Märkte?

  • Ein starker Markt sollte nur kleine Rücksetzer aufweisen. Die Käufer/Verkäufer ergreifen jede Chance den Markt wieder zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Ein klarer Trend ist im Chart sichtbar: Über längere Zeit weißt der Chart saubere höhere Tiefs oder bei Short-Märkten tiefere Hochs auf.
  • Das Momentum ist hoch und der Kurs befindet sich oberhalb bzw. unterhalb des 50er gleitenden Durchschnittes oder besser oberhalb bzw. unterhalb des 20er gleitenden Durchschnitts.
  • Ein Indikator zum Messen der Stärke kann bei der Einschätzung helfen, z.B. der Wert des RSL-Indikator liegt deutlich über 1 oder der ADX mit 18 Perioden notiert oberhalb von 25. Gerade letzteres zeigt einen starken Markt. Ich nutzte zur Messung der Stärke im Wochenchart meist folgendes: ADX mit 18 Perioden muss größer 20 sein und der gleitenden Durchschnitt mit 18 Perioden berechnet auf den ADX muss unterhalb des ADX liegen. Im Falle der oberen Indizes liegt der SMI mit einem ADX-Wert von 32,6 deutlich über der Grenze.

Man kann sich diese Kriterien auch in einem Scanner zusammenstellen und somit die Märkte gleichzeitig analysieren. Auch eine einfach Excel-Tabelle hilft, um einen Marktüberblick zu bekommen. Ziel ist es nur Geld in die Märkte zu investieren, die die höchste Stärke aufweisen.

© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

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