Momentum in Aktien bestimmen und messen

Momentum bestimmen: So misst du die Beschleunigung einer Aktie einfach und schnell

Gerade Aktien-Trader suchen nach Momentum. D.h. sie suchen nach Aktien, die stark und schnell beschleunigen. Diese Vorgehensweise gibt einer ganzen Trading-Strategie ihren Namen: Momentum Trading. Erfolgreiche Trader wie z.B. Mark Minervini oder Dan Zanger haben hiermit große Profite erwirtschaftet und sind auch heute erfolgreich.

In diesem Artikel zeige ich dir, wie man auf einfache Weise die Beschleunigung messen kann. Hierzu kannst einen einfachen und effektiven Indikator verwenden. Jede kostenlose Trading-Software bietet diesen Indikator an. Mehr lesen

Gleitende Durchschnitte - Trendfolge-Indikatoren

Gleitende Durchschnitte – Beliebteste Trendfolge-Indikatoren – Teil 1

Mit diesem Artikel startet eine neue Serie im TRADING BLOG zum Thema „beliebteste Trendfolge-Indikatoren“. Insgesamt werden 5 Indikatoren vorgestellt.

Im Blog habe ich bereits einiges über gleitende Durchschnitte geschrieben. Sie sind eine der beliebtesten Indikatoren, weil sie einfach zu verstehen sind und viele Anwendungen ermöglichen. Die beiden beliebtesten Einsatzmöglichkeiten sind:

Feststellen, ob ein Trend vorliegt.
Trading-Signale generieren.
Im Bereich der Trendfolge haben gleitende Durchschnitte eine lange Vergangenheit … Mehr lesen

Ein Trend ist die Verbindung eines Datenpunkts A mit Datenpunkt B.

Den Trend in einer Aktie bestimmen

Wie erkennt man einen Trend in einer Aktie oder einem anderen Handelsinstrument? Zu allererst ist ein Trend nichts anderes als die Bewegung innerhalb einer Kursreihe von Punkt A zu Punkt B. Dabei muss Punkt B bei einem Aufwärtstrend höher liegen als Punkt A bzw. tiefer bei einem Abwärtstrend. Manchmal hilft es, wenn man sich die Charts nicht als Bilder vorstellt, sondern als das, was sie eigentlich sind: Datenpunkte (wie in einer Excel Tabelle).

Es gibt grundsätzlich zwei Arten Trends in Aktien oder […] Mehr lesen

Trendfolge: Gleitende Durchschnitte im Trading

Gleitende Durchschnitte sind vielfältig verwendbar. Aber man muss auch einiges über sie wissen …
Die gleitenden Durchschnitte sind einer der beliebtesten Indikatoren bei Tradern überhaupt. Zudem sind gleitende Durchschnitt auch Grundlage für viele weitere Trading-Indikatoren oder Aktien-Screener (ein Screener siehe hier im Blog). Da sie so einfach aufgebaut sind, lassen sie sich vielfältig verwenden und schnell verstehen. In den letzten 4 Jahren habe ich viel mit gleitenden Durchschnitten experimentiert und einige Dinge herausgefunden, die ich hier mit euch teilen möchte:

  1. Die Steigung ist wichtig: Viele Anfänger denken immer, dass die Kreuzung des gleitenden Durchschnitts mit einem Kurs wichtig ist. Doch die Steigung ist m.E. viel wichtiger (s. auch das Buch von Stridsman). Wenn ein gleitender Durchschnitt sich erst einmal in Bewegung gesetzt hat und einen Trend bildet, ist dies ein klares Zeichen von Stärke. Gerade bei längeren Durchschnitten müssen erst einmal entsprechend viele Kursinformationen in die Richtung zeigen, um einen Durchschnitt zu bewegen und dies deutet auf einen Trend in einem Basiswert hin.
  2. Exponentielle Durchschnitte bieten Vorteile: Bei einem simplen Durchschnitt hat die Kursinformation zweimal Einfluss auf den Durchschnitt: Wenn Sie in die Berechnung einfließt und wenn sie entfernt wird. Bei exponentiellen Durchschnitten ist der Einfluss beim Entfernen geringer, da der neuere Kurs ein höheres Gewicht hat. Somit bewegen sich exponentielle Durchschnitte auch schneller.
  3. Gleitende Durchschnitte sind nur so gut, wie die Kursinformationen: Da gleitende Durchschnitte auf dem Preis basieren, müssen die Preisdaten korrekt sein, um einen sauberen Durchschnitt zu berechnen. Gerade, wenn Trader gleitende Durchschnitte zum Trading nutzen, z.B. das Kreuzen vom EMA 200, dann muss der Trader sich auf die Informationen verlassen können. Wenn die Preisdaten nicht von guter Qualität sind und beispielsweise Kurslücken bei Aktiensplits enthalten, führt dies zu einem anderen Wert des gleitenden Durchschnitts als bei anderen Tradern. Auch bei CFD-Plattformen können die Werte abweichen, da CFD-Broker oft eigene Preisstellung haben. Es gilt also genauestens zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Preise von guter Qualität sind.
  4. Das Berühren kann Zufall sein: Wenn man erst einmal eine ausreichend große Menge an Daten zur Verfügung hat, findet man immer Werte, die zueinander passen. Egal, welche Periode man bei einem gleitenden Durchschnitt nutzt, man wird immer eine Situation finden, wo der Preis am gleitenden Durchschnitt dreht oder eine andere Reaktion zeigt. Dies bedeutet noch lange nicht, dass man dies als Vorteil beim Trading einsetzen kann. Hier kann nur ein Backtest helfen.
  5. Lieber einen passenden Durchschnitt wählen als einen populären: Es gibt einige gleitende Durchschnitte, die als populär und vielverwendet gelten: 20, 50, 200 Tage. Doch am Ende muss der gleitende Durchschnitt in einem Trading-System seine Funktion erfüllen und nicht als Selbstzweck dienen. Daher gilt es, einen passenden Durchschnitt zum eigenen Trading-System zu wählen anstatt daran zu denken, dass andere Trader dieselbe Länge nutzen. Die Masse liegt oft falsch. Die Frage sollte lauten: Was will ich messen und nicht, ob ein Durchschnitt von anderen Traders „respektiert“ wird.
  6. Jede Zahl ist magisch, für einen selbst: Wie im restlichen Indikator-Dschungel gibt es auch bei den gleitenden Durchschnitten magische Zahlen. Ob es nun runde Wert oder Fibonacci-Zahlen sind, am Ende handelt es sich um eine simple mathematische und nicht um eine mystische Formel. Ähnlich wie die technische Analyse mithilfe von Zeichenwerkzeugen, ist jede Interpretation einer Zahl individuell. Der eine glaubt an die 38, der andere lieber an die 50. Das kann aber morgen schon ganz anders aussehen … Auch spielt es keine Rolle, ob man einen gleitenden Durchschnitt von 49 oder 50 Perioden verwendet. Dieser eine Zähler hat wenig Einfluss.
  7. Einfache Aussagen sind besser als komplexe: In einem Screener lässt sich mithilfe von einem gleitenden Durchschnitts simple Aussagen treffen. Ich kann feststellen, ob der Kurs darüber oder darunter liegt oder ob ein gleitender Durchschnitt einen anderen gekreuzt hat. Natürlich kann ich auch feststellen, ob das Tief den gleitenden Durchschnitt kurz durchbrochen hat und dann wieder abgeprallt ist. Doch diese Interpretation ist individuell. Für den einen ist der Test eines gleitenden Durchschnitts etwas anderes als für einen anderen Trader. Nur weil ein Kurs heute einmal exakt darauf aufgesetzt ist, muss es nicht das nächste Mal so sein.
  8. Das Verhalten beobachten: Nun widerspreche ich meiner Aussage unter 7. ein wenig. Man kann in Charts oft beobachten, dass Kurse ein- oder zweimal einen gleitenden Durchschnitt testen und beim dritten Mal davon kräftiger abprallen. Dieses Verhalten lässt sich zum Trading nutzen. Manchmal hält das Verhalten viel länger, als man denkt und man kann über Monate hinweg dasselbe Verhalten beobachten.
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Es gibt sicherlich noch weitere Punkte als diese 8, aber für den Anfang ist dies ein Überblick über die Learnings mit gleitenden Durchschnitten. Ich selber nutze sie hauptsächlich als Filter, beobachte aber auch das Verhalten der Kurse an diesen. Jedoch muss ich ehrlich zugeben, dass manches Verhalten eher zufällig ist als ein stabiles Muster.

 

© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

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