Trend Following von Michael Covel

Trend Following von Michael Covel

Dieses Buch ist die Nummer eins meiner Top-3 Trading Bücher! „Trend Following“ hat mir so manchen Aha-Effekt gebracht und einen großen Einfluss auf mich ausgeübt, als ich auf der Suche nach meinem Tradingstil im großen Dschungel der Trading-Stile und -Systeme war.

Michael Covel ist mit „Trend Following“ etwas geglückt, was sonst keinem weiteren Autor geglückt ist: Tiefe Einblicke in die Szene der Trendfolger zu geben und eine Art des Tradings offenzulegen, welche damals noch nicht im Licht der Öffentlichkeit stand. In „Trend Following“ erforscht Covel systematisch die verschiedenen […] Mehr lesen

Trading: 3 Tricks für Trendfolge mit dem Donchian Kanal

Diese Muster im Donchian Kanal wiederholen sich regelmäßig, vor allem in klaren Aufwärts-Märkten.
Wie der ein oder andere Leser im Blog bereits gemerkt hat, nutze ich den Donchian Kanal als Trading-Indikator. Er verbindet viele Eigenschaften, die ich im Trading als erstrebenswert ansehe: Preisbasiert, einfach, flexibel und lässt sich für Screener nutzen (s. Ausbruchs Donchian Kanal Screener).

Werbung

Seit nun geraumer Zeit beschäftige ich mit mit diesem Indikator und baue mein Wissen und Praxis aus. Sehr viel Einfluss auf mich hat und hatte Trader Steve aus UK, der ebenfalls mit dem Donchian Kanal arbeitet. Sein eBook enthält u.a. einen Indikator, der aus dem Donchian Kanal die Volatilität ableitet. Wer allerdings sich ein wenig mit Bollinger-Bänder beschäftigt, kann diese Formel auch selber entwickeln. Das eBook ist dennoch eine Investition wert.

Hier will ich nun drei Praktiken oder Tricks mit dem Donchian Kanal vorstellen, die helfen, interessante Trading-Gelegenheiten zu identifizieren. Es sind Muster, die immer wieder im Markt auftauchen, vor allem in klaren Aufwärts-Märkten.

 

Accor - Donchian Kanal - Große Konsolidierung

Mehrmonatige Konsolidierung mit mehrfach bestätigtem Widerstand

Wie man im obigen Chart sehen kann, konsolidiert die Aktie seit ca. 4,5 Monaten. Dabei kam es sogar zu einer heftigeren Korrektur. Die Korrektur wurde sofort wieder scharf gekontert. Ich habe bewusst einmal die Kursstäbe in hellgrau dargestellt, damit der Donchian Kanal deutlich sichtbar wird.

Die 4,5 Monate Konsolidierung wurde mehrfach vor dem Ausbruch bei ca. 38,2 getestet. Somit sieht man einen klaren Widerstand. Ein Ausbruch über das Niveau würde das Verhalten in der Aktie ändern und ggf. neue Käufer anlocken oder Verkäufer eindecken lassen. Eine spannende Situation. Wie man sieht kam es auch zu einem Ausbruch und der Preis zog scharf an.

 

Accor - Donchian Kanal - Kleine Konsolidierung

Kleine Konsolidierung innerhalb einer großen Konsolidierung

Innerhalb der großen Konsolidierung kam es nun zu einer 1,5 Monate langen kleineren Konsolidierung. So etwas ist noch spannender, wenn die Märkte zeitgleich eher in die entgegengesetzte Richtung (also abwärts) zeigen, da dann die Aktie Stärke zeigt. Was ebenfalls positiv auffällt ist, dass innerhalb der Konsolidierung ein höheres Tief gebildet wurde. Dies zeigt einen zunehmenden Druck von unten und bedeutet, dass Käufer bereit waren zu höheren Kursen zu Kaufen und die Kraft hatten, den Kurs zu drehen. Diese kurzen Konsolidierungen sind noch spannender, wenn die Volatilität stark abnimmt und der Kurs richtig zusammengepresst wird (nicht im obigen Chart sichtbar).

 

Accor - Donchian Kanal - Stetig ansteigende Donchian-Kanäle

Stetig ansteigende Donchian Kanäle

Dies ist ebenfalls ein Merkmal, welches vielversprechend ist. Beide Donchian Kanäle sind stetig in Richtung des großen Widerstandes ansteigend und verletzen die Begrenzungen nicht. Dies zeigt eine klare Dominanz der Käufer in der Aktie und zudem, dass die Rücksetzer nur kurz sind. Sobald der untere Kanal verletzt wird, bedeutet dies, dass die Kraft der Verkäufer ausreichte, ein neues x-Tage Tief (im oberen Chart 20 Tage Tief) durchzusetzen. Natürlich muss man hier auch den Einzelfall betrachten, da es sich auch um einen Fehlausbruch handeln kann, aber dennoch ist dies ein Zeichen. Je stetiger die Kanäle nach oben zum großen Widerstand verlaufen, desto besser.

Wie man in den drei obigen Charts sehen kann, findet man alle diese drei Muster zusammen in einem Chart und dies bildet sozusagen ein Teil eines Setups. Gerade momentan im europäischen Markt, der Stärke zeigt, kann man solche Situationen beobachten. Meistens sind es Aktien, die schon sich in langfristigen Aufwärtstrends befinden, korrigieren und ihre Handelsrichtung wieder aufnehmen.

Aber es ist natürlich Vorsicht geboten. Solche Muster wiederholen sich zwar in den Märkten, aber funktionieren nicht immer. Es gibt Zeiten, in denen diese Ausbrüche besser funktionieren und andere Zeiten, in denen sie schlechter funktionieren. Ein entsprechendes Risikomanagement ist wichtig. Wer jedoch solche Muster längere Zeit verfolgt, kann Erfahrung damit gewinnen und profitieren.

 

Tradingvideo: „Trend following principles“ by Trader Steve

Werbung

Manchmal benötigt man ein Video, um sich die Grundprinzipien noch einmal in das Gedächtnis zu rufen. Es ist wie ein Anker, der noch mal die Disziplin stärkt. Trader Steve hat eine Sammlung an wichtigen Zitaten bekannter Trendfolger zusammengestellt. Großartig!

Hier der Link zum original Artikel: Trend following principles

 

ProRealtime Screener Donchian Kanal

ProRealtime Screener Donchian Kanal für Ausbruchskandidaten

Dieser Artikel stellt eine Fortführung meines bereits vorgestellten „Donchian %d“ Indikators dar. Der Ansatz ist nicht neu und wird auch von anderen Indikatoren abgedeckt, doch ich finde ihn großartig zu verwenden, da er mir hilft Ausbruchskandidaten rechtzeitig zu finden.

Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt viele, großartige Entwickler, die bereits alle möglichen Indikatoren entworfen haben. Diese kann man weiterentwickeln und an seine Bedürfnisse anpassen. Letztendlich kann man selbst mit zufälligen Einsteigen Geld verdienen, so dass der Einstieg auch nicht das wichtigste an einem Trading-System darstellt … Mehr lesen

ProRealtime Indikator im Chart

ProRealtime Indikator Donchian Kanal %d

Dass ich ein Fan vom Donchian Kanal bin, sollte aus meinen letzten veröffentlichen Trades ersichtlich sein. Dieser ist auch als ProRealtime Indikator erhältlich. Der Donchian Kanal bietet einige Vorteile: Bezug auf den Preis, klare Signalanzeige, eignet sich für Break-Out-Trading … Um aus dem großen Dschungel aus Aktien die Kandidaten herauszusuchen, die ich näher beleuchten möchte, habe ich den ProRealtime Indikator Donchian %d entwickelt. Der bereits etwas erfahrenen Trader wird die Struktur des Namens wohl bekannt vorkommen. Dieser ist einfach abgeleitet vom Bollinger %b Indikator, der im Grunde dasselbe ist, jedoch bezogen auf das Bollinger Band und auch der Stochastik %K sehr ähnlich ist … Mehr lesen

Trading: Long Trade auf Valero Energy

Trades mit solch einem Ergebnis können viele kleine Verluste wett machen …
Ab und zu poste ich im Blog Trades aus meinem Tradingjournal, die sich als gute Beispiele erweisen. Man muss jedoch beachten, dass dies immer herausragende Beispiele sind. In der Regel liegt meine Trefferquote deutlich unterhalb von 50%! Nur die wenigsten Trades weißen so gute Gewinne aus und laufen so perfekt wie dieser …

Werbung

Trade „Valero Energy“

  1. System: Donchian Channel 20/10. Ein robustes und simples System für Trendfolge. Preiskanäle bieten eine gute Möglichkeit objektive Entscheidungen zu treffen.
  2. Setup: Vola-Ausbruch mit neuem 20 Tage Hoch. D.h. der Einstieg erfolgt, wenn der Preis ein neues 20 Tage Hoch ist.
  3. Entry: Per Stop-Buy-Order bei USD 37,81. Mit der Stop-Buy-Order wurde sogleich die Stop-Sell-Order für die Verlustbegrenzung mitgegeben.
  4. Risiko: 1% von der Closed-Equity. Es wurde also 1% vom Kontostand riskiert.
  5. Stop-Loss: 2x Average True Range. Später Trailing-Stopp per 10 Tage Tief.
  6. Auffälligkeiten im Chart: Bildung einer 3 Monate andauernden Trading-Range nach einem Abwärtstrend (also Bodenbildung), Fehlausbruch unter das letzte Verlaufstief, Volumen zieht deutlich an, Aktie steigt mit Gap-Up schnell an, kurze Pause vor dem Ausbruch.
  7. Tradeverlauf: Der Trade bracht stark nach oben aus und lief sofort in den Gewinn. Der Stopp konnte bereits nach Tag 1 unter die Tageskerze gesetzt werden. Damit war der Trade sehr risikoarm. Nach einer kurzen Konsolidierung, bei der ich nicht ausgestoppt wurde, setze die Aktie ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Die Volatilität war dabei sehr gering. Nach ca. 3 Monaten wurde der Trailing-Stop ausgelöst und die Position aufgelöst.
  8. Gewinn: 4,8R

Dieser Trade lief perfekt und zeigte gleich von Anfang an Stärke. Das möchte ich bei einer erfolgreichen Position sehen. Alle Gewinner haben dies gemeinsam. Ich gehe nur Wetten am Markt ein, wenn ich sehr schnell sehen kann, ob die Position ein Gewinner oder Verlierer ist. Wenn die Aktie kurz vor dem Ausbruch aus einer einer Range eine kurze Pause unterhalb des Widerstandes einlegt, steigen die Chancen, dass ich schnell Feedback bekomme. Würde die Aktie dann zurückfallen oder sich ein Fehlausbruch ereignen, würde die Position sehr schnell geschlossen werden.

Trades mit solch einem CRV sind für Trendfolger unterlässlich. Wenn man bedenkt, dass mein momentaner durchschnittlicher Verlusttrade bei ca. 0,4R liegt, würde solch ein Trade mehr als 10 Verlusttrades ausgleichen. Wer diese Trades verpasst oder seine Gewinne einschränkt, kann sein Ergebnis ruinieren.

© Copyright 2018 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger
* Diese Seite enthält Affiliate-Links. Hierdurch unterstützt du meine Arbeit!

GEFÄLLT DIR DIESER ARTIKEL?
Dann jetzt anmelden und kostenlos neueste Artikel per E-Mail erhalten!
    Was dich erwartet:
  • Denkanstöße für dein Trading
  • Mehr Wissen zum Thema Trading-Systeme
  • Risiko- und Moneymanagement Beiträge
  • Buchempfehlungen & Trading-Videos
  • Erfolg, Motivation und Selbstverbesserung
* natürlich gebe ich deine E-Mail niemals an Dritte weiter!
GEFÄLLT DIR DIESER ARTIKEL?
Bekomme zukünftig alle Neuigkeiten über meine Facebook Seite:
GEFÄLLT DIR DIESER BLOG?
Dann jetzt anmelden und kostenlos neueste Artikel per E-Mail erhalten!
    Was dich erwartet:
  • Denkanstöße für dein Trading
  • Mehr Wissen zum Thema Trading-Systeme
  • Risiko- und Moneymanagement Beiträge
  • Buchempfehlungen & Trading-Videos
  • Erfolg, Motivation und Selbstverbesserung
* natürlich gebe ich deine E-Mail niemals an Dritte weiter!