Eine erfolgreiche Trading-Methode

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Im Artikel „What Does A Winning Methodology Look Like?“ schreibt Bruce Bower (Hedge Fund Manager) über das, was eine erfolgreiche Trading-Methode ausmacht. Der Artikel ist wirklich interessant und untermauert auch meine Herangehensweise an die Märkte. Eine erfolgreiche Trading-Methode besitzt immer dieselbe Eigenschaft: Ein Set von Regeln, welches auf den Trader zugeschnitten ist. Hat ein Trader dies erst einmal gefunden und unterstützt seine Persönlichkeit diese, muss er nur lernen, dieses Set an Regeln auch anzuwenden. Hierin liegt die größte Schwierigkeit.

Bruce Bower geht im Artikel auch auf das Thema Checklisten ein. Ich bin selber ein großer Freund von Checklisten (Video zum Thema hier im Blog) und geregelten Abläufen im Trading. Sie nehmen die Komplexität ein stückweit weg und helfen, eine gleichbleibende Qualität zu erreichen.

Wir können nicht alles beeinflussen

Man muss unterscheiden: Was kann ich beeinfluss und was nicht. Letzteres sollte man ignorieren …
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Trader und Börseninteressierte beschäftigen sich gerne mit Dingen, die man nicht beeinflussen kann. In diesem Gebiet scheint eine fast magische Anziehungskraft zu liegen. Die Beschäftigung mit der Interpretation vergangener oder zukünftiger Ereignisse, sowie anderen Marktteilnehmern ist ein täuschend spannendes Feld. Dabei muss man sich innerlich damit abfinden, dass man sich nicht mit Dingen beschäftigt, die nicht im eigenen Einflussbereich liegen. Es ist Zeitverschwendung und zugleich frustrierend.

Zu den Dingen, die ich als Trader beeinflussen kann, zählt alles, was von mir aus geht und eine Auswirkung auf mein Trading hat, z.B. die Begrenzung des Risikos durch einen Stop-Loss, Gewinnmitnahme, Durchführung des eigenen Plans nach festen Regeln, Kalkulation des Trades usw. Dies sind alles Dinge, die ich mit meinem Handeln und Gedanken kontrollieren kann.

Im Gegensatz dazu stehen verschiedene Dinge, die ich nicht beeinflussen oder kontrollieren kann, z.B. den Ausgang eines Trades, die Redaktion des Marktes auf ein Ereignis, die nächste Kursbewegung, die vergangene Kursbewegung, Strategien eines anderen Marktteilnehmers u.v.m.

Wenn man sich ständig mit Dingen beschäftigt, die außerhalb des eigenen Kontrollbereichs liegen, läuft man Gefahr, dass man sich auf ein falsches Ziel fokussiert und zugleich seine eigene Gemütsverfassung unbewusst schädigt. Dinge, die außerhalb des eigenen Handlungsspielraum liegen, können unmöglich von einem selbst beeinflusst werden. Dies zeigt schon die Ausdrucksweise „außerhalb“. Man kann sich dieses bildlich im Kopf vorstellen.

Es ist nicht leicht dieses Verhalten zu lernen und die beiden Bereiche scharf von einander zu trennen und den einen völlig zu ignorieren. Man stellt sich damit gegen die Masse der Börsenteilnehmer, die sich genau mit dem beschäftigen, was sie nicht beeinflussen können. Doch als Trader möchte man nicht zu der Masse gehören, denn die Masse verliert, sondern genau zur Gegenseite. Man muss dieses Verhalten täglich üben und innerlich im Denken verankern. Ich bin überzeugt davon, dass dieses der Ausführung der eigenen Strategie und dem Erfolg dienlich ist.

Trading: Seinen Plan durchziehen

Trading: Seinen Plan durchziehen

Braucht jeder Trader einen Plan? Natürlich! Trading sollte man nicht als Hobby betreiben, sondern als Geschäft. Ziel des Geschäfts ist es, einen Gewinn zu erwirtschaften und nicht, sich die Zeit zu vertreiben. Und zu einem Geschäft gehört auch ein Plan, da man ansonsten keine Ziele hat und ohne Ziele weiß man nicht, wohin man[…] Mehr lesen

Trading: „Steve Burns’ 10 Golden Trading Rules“

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Hier sind die 10 goldenen Trading Regeln von Steve Burns. Er ist Trader und Betreiber des sehr erfolgreichen Trading-Blogs newtraderu.com

Ich unterstütze seine Regeln vollkommen, auch wenn ich bei der einen oder anderen eine andere Ausprägung bevorzuge.

Hier gelangt ihr zum Artikel: Steve Burns’ 10 Golden Trading Rules

 

Erwartungswert

Trading-System: Wie viel Cent kann ich pro eingesetztem Euro verdienen?

Diese Formel ist die Grundlage für jedes Business …
Trading ist wie jedes Business vom Streben nach Gewinn getrieben. Bei Unternehmungen, die ein Risiko besitzen, möchte man für dieses Risiko entlohnt werden. Der Lohn ist die Rendite, auch Gewinn genannt.

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Jedem Business liegt eine Strategie zugrunde, die sich am Ende an einem Erwartungswert messen lässt. Also: Wie viel Cent kann ich pro eingesetztem Euro verdienen? Beim Trading lässt sich dieser Betrag sehr einfach aus den bekannten Komponenten Trefferquote und durchschnittlichem Gewinn berechnen. An ihm kann man ablesen, ob eine Strategie erfolgreich ist oder nicht. Doch auch hier kann man sich zu schnell täuschen lassen.

Vor der Bewertung einer Strategie sollte man verifizieren, ob die vorliegenden Daten ausreichend und qualitativ sind. Sind alle Trade im Rahmen dieser, fest definierten, Strategie gemacht worden? Ist eine ausreichend große Stichprobe vorhanden (z.B. 100 oder mehr Trades)?

Berechnung des Erwartungswerts einer Strategie

Hat man eine ausreichende und qualitative Stichprobe, kann man den Erwartungswert mit folgender Formel berechnen:

E = (Prozentualer Anteil Gewinner*Durchschnittlichen Gewinn in R)-(Prozentualer Anteil Verlierer*Durchschnittlichen Verlust in R)

Beispiel: Nehmen wir an, wir haben eine Trefferquote von 35% bei einem durchschnittlichen Gewinn von 2,5R. Der Anteil der Verlierer beträgt somit 65%, bei einem durchschnittlichen Verlust von 0,5R. Warum ist der durchschnittliche Verlust kleiner als 1R? Wir gehen einfach davon aus, dass der Trader seine Verlierer radikal abstößt und somit klein hält.

In diesem Fall wäre der Erwartungswert der Strategie: E =0,55 = (0,35*2,5)-(0,65*0,5). Dies bedeutet, dass ich pro eingesetzter Risikoeinheit 1R einen Gewinn von 0,55R erziele. Man kann dieses natürlich auch in Geld ausdrücken. Vereinfacht kann man sagen, dass man 0,55 Cent pro eingesetztem Euro verdient. Die Strategie besitzt also einen positiven Wert.

Ein anderes Beispiel: Nehmen wir an, dass wir eine Trefferquote von 65% bei einem durchschnittlichen Gewinn von 1,1R haben. Der Anteil der Verlierer beträgt somit 35%, bei einem durchschnittlichen Verlust von 0,8R. Bei dieser Strategie nehmen wir an, dass die höhere Trefferquote von einem weiter entferntem Stop-Loss stammt. Der Erwartungswert dieser Strategie wäre: E = 0,435 = (0,65*1,1)-(0,35*0,8).

Wie man der obigen Formel entnehmen kann, ist die Trefferquote nur ein Teil. Die einzelnen Komponenten beeinflussen sich entsprechen, so dass ein höherer Gewinn/niedrigerer Verlust auch eine niedrigere Trefferquote verträgt.

Der Erwartungswert kann auch Rückmeldung über das eigenen Trading geben, ob es gut läuft oder eher schlecht. Es ist eine Kennzahl, die einem eine Rückmeldung gibt, ob die Strategie funktioniert oder nicht. Wenn man diese Kennzahl betrachtet und sie negativ ausfällt, muss man an seinem System arbeiten und es ggf. modifizieren, damit es wieder in den positiven Bereich kommt.

Jeder sollte verstehen, dass diese Formel die Grundlage eines erfolgreichen Business ist. Aber eines sei noch gesagt: Es ist einfach ein System mit positivem Erwartungswert zu entwickeln. Es jedoch auch so zu traden, dass der positive Erwartungswert erhalten bleibt, ist umso schwieriger.

Foto: Dennis Skley

 

Trading: Interessante Videos von Erdal Cene

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Durch einen Facebook Post bin ich aufmerksam auf die Videos von Erdal Cene geworden. Ich handele zwar nicht nach der Markttechnik, aber gerade das Video zum Thema „Handelsplan“ (Kapitel 10 und 11) finde ich sehr gut. Mir gefällt daran, dass konkret ein Handelsplan durchgegangen wird. Hier kann man sich noch mal etwas abschauen. Mein schriftlicher Handelsplan war in meinen Augen schon sehr konkret und ausführlich verfasst, aber auch ich habe noch mal die ein oder andere Stelle angepasst.

Link: http://www.erdal-cene.de/webinare/

© Copyright 2015 - Julian Komar - >500 Artikel im Trading Blog ★ Trading ✓ Trendfolge ✓ Trading System ✓ Tradingpsychologie ✓ Erfolg & Motivation ★ Trading Blog für Trader & Einsteiger

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