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Trading: CTA/Hedge-Fund Datenbank altegris

Keine abstrusen Meta-Trader EAs, sondern reale Investment-Programme …
Kennt ihr altegris? Unter managedfutures.com gibt es eine ausführliche Auflistung verschiedener CTAs/Hedge-Funds, die Managed-Futures Programme besitzen und Kapital systematisch verwalten. Eine gute Quelle um sich anzuschauen, was große Fonds an Programmen aufgelegt haben und wie sich diese verhalten. Kein Vergleich mit abstrusen Meta-Trader EA Seiten von irgendwelchen optimierten Wunschprogrammen … Hier geht es um reale Investment-Programme.

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Die Daten findet man hinter dem Link Performance/Manager Rankings. In der Top 25, sortiert nach Performance pro Jahr, finden sich bekannte Namen wie: Eckardt Trading, Mark J. Walsh, Abraham Trading, DUNN, Transtrend und Winton Capital. Auf weiteren Plätzen folgen weitere große Namen wie Chesapeake Capital und Campbell. Alles Trendfolger mit teilweiser großer Vergangenheit, bekannten Managern und großem verwalteten Kapital.

Sortiert man die Fonds nach verwalteten Kapital sticht einer hervor: Winton Capital mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Milliarden USD! Das ist eine Nummer, oder? CTAs oder Hedge-Funds sind keine Nischen-Investments, sondern seriöse Kapitalverwalter, denen viel Vertrauen geschenkt wird. Anders lassen sich für mich diese Zahlen nicht erklären.

Wer auch weiterhin Performance Daten von CTAs verfolgen möchte, kann sich für den Newsletter der Seite Au.Tra.Sys blog registrieren: http://www.automated-trading-system.com Der Autor verschickt regelmäßig die Performance-Daten und auch Daten zu seinen Testsystemen. So lassen sich Trendfolgeansätze verfolgen.

Es lohnt sich auch die Seiten der Fonds direkt zu besuchen. Zwar bekommt man oft keinen tiefen Einblick in die Daten oder Strategien, aber ab und zu bieten sie interessantes Material an. Bei Mark J. Walsh lässt sich beispielsweise ein Performance Chart downloaden, der bis zum Jahr 1985 zurückgeht! Return seit dem: 12.059,5%; schlechtestes Jahr seit 5 Jahren: -19,97%. Wenn man das mit Buy&Hold beim S&P 500 vergleicht, weiß man, warum professionell gemanagtes Kapital die einzige Alternative ist.

Wer möchte, kann beim altegris Manager Ranking im Pulldown-Menu „Show“ auf „emerging“ oder „emerging and established“ umstellen. Dann bekommt man auch Fonds zu sehen, die weniger als 50 Millionen USD verwalten. Die Zahlen werden dann noch ein wenig eindrucksvoller, aber man muss bedenken, dass darunter oft CTAs mit nur wenigen Jahren Track-Record sind oder sehr spzielle Programme (z.B. Trading mit Milch Futures …).

Leider macht die altegris-Seite einen etwas instabilen Eindruck …

Foto: Performance Grafik von Mark J. Walsh Company, Standard Program, gesehen am 04.06.2014: http://www.managedfutures.com/program_performance.aspx?fundtype=&productId=18683

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